Imbalance

[Cagalli Tiziano]

L’ IMBALANCE è l’assenza di bilanciamento tra i volumi dei compratori e dei venditori.




Vediamo come il trader può gestire questo fenomeno che spesso viene percepito come una buona nuova opportunità di trading.
Vediamo come viene calcolato:


l'algoritmo mostra il volume negoziato da bid e ask ad alcuni livelli di prezzo per ciascuna barra del grafico, confronta bid e ask in diagonale (in entrambe le direzioni) ed evidenzia in colore cyan un significativo eccesso di uno rispetto all'altro.




La barra nell'immagine sopra mostra come i venditori sono entrati nel mercato in modo sbilanciato rispetto ai compratori ed hanno spinto il prezzo verso il basso.


I dettagli:


nel grafico qui sotto, l'algoritmo contrassegna la prima casella in cyan perché l'impostazione corrente è:
volumi con una differenza maggiore > 200% confrontando Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti.


Il calcolo viene effettuato in entrambe le direzioni, ovvero volume 2 con volume 25 (2/25=0,4*100=40%) e volume 25 con volume 2 (1250%).
Poiché nel riquadro mostrato, il volume 25, ha un risultato maggiore del 300% (il nostro livello di impostazione impostato), è evidenziato in blu.

Ecco un primo Squilibrio!





La stessa procedura è stata eseguita per la casella 281 e la casella 1.
Infatti 281/1 *100 = (281%) mentre 1/281*100 = (0,3%)


E siccome abbiamo impostato di evidenziare sbilanciamenti superiori al 200% ecco che sii colora di cyan il riquadro 281.


Questo è il secondo IMBALANCE, che però non è un livello di supporto/resistenza in quanto abbiamo impostato di default di considerare supporto/resistenza, solo nel caso di 3 IMBALANCE in 1 singola barra.


Inoltre, nella finestra di impostazione, mostreremo quali parametri sono impostabili e quali sono già suggeriti di default.






Nota: l'IMBALANCE, si può gestire modificando le impostazioni di calcolo agendo nell'apposita finestra.


Una dimensione ottimale dello squilibrio dipende da quali strumenti e con quale time frame si sta usando.
Come regola generale, il 300% è un buon punto di partenza.


Per avere quindi il grafico per l'IMBALANCE :


seleziona l' asset con cui vuoi lavorare
selezionare la modalità "Candle Imbalance"
seleziona la rotellina delle proprietà presente di fianco all'icona del Chart


Nella finestra delle proprietà modificare i campi presenti:




Imbalance Ratio: la percentuale che vuoi intercettare confrontando i volumi Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti;


Ticks Grouping: il numero di tick che compongono il blocco


Show Support/Resistence**: flaggare il box


S/R Imbalance Count**: quanti Imbalance devono esserci prima di disegnare un supporto o una resistenza



S/R Length → si può scegliere di visualizzare la linea del supporto/resistenza in tre modalità:


Chart End: la linea S/R sarà disegnata fino al bordo destro del grafico, e sarà sempre presente anche in caso di generazione di nuove linee S/R;
Next S/R: questa scelta permette di visualizzare la linea S/R solo fino a quando una nuova linea S/R è generata;
Fixed number of Bars: ogni linea S/R ha la stessa lunghezza, che può essere modificata impostando il valore nel campo “S/R Number of Bars”.


Sell color* : il colore della colonna Bid


Buy color*:il colore della colonna Ask


Imbalance color : scelta del colore che si desidera vedere



* Questo potrebbe sembrare controintuitivo, ma si deve pensare all'effetto che un Trader produce quando agisce per acquistare. Continuerà a soddisfare i contratti che sono sul lato Ask. Questi contratti segneranno i contratti acquistati su Ask (che vogliono vendere). E viceversa



** In un grafico possono apparire uno o più caselle di Imbalance.

Quando ciò accade significa che i venditori e gli acquirenti stanno litigando e vincerà il più forte.
Più alto è il numero di Imbalance , più efficace sarà il S/R.

Nell'immagine seguente si nota come dopo 3 IMBALANCE nella stessa barra si sia disegnata la linea di Resistenza.

Infatti il prezzo prende la strada della discesa.

Poi, nella barra relativa al punto 2 sono avvenuti ancora 3 IMBALACE.

Anche questo si è formato con il prezzo al di sotto della linea e quindi altro segnale di SHORT.

Al punto 3 nuovo IMBALANCE con segnale LONG.

Con i 3 segnali SHORT, SHORT e LONG se fose stato un trading System si sarebbero guadagnati ben 30 punti!!