Earnings e calendar spread

[gsabatini2112@icloud.com]

buongiorno a tutti ho aperto il seguente calendar spread di put su AA, questo era vicino al guadagno prima dell'uscita degli earnings ieri sera, ora con il calo dell'after hours di ieri sera è tornato in perdita, domani scade la opzione corta comprata , mi consigliate di rinnovarla? se si per un mese o 14 giorni? grazie in anticipo

[legra66]

Quello che hai fatto è un reverse calendar spread , perchè acquisti a breve (10-2022) e vendi a lunga (01-2023).

Probabilmente dopo gli earnings , la IV continuerà a scendere per un certo periodo su tutta la superficie.

Per cui la lunga continuerà a perdere valore , ma continuando ad acquistare opzioni a breve se il mercato non si muoverà la somma dei premi delle comprate supererà l'incasso che hai realizzato sulle lunghe e chiuderai con una perdita ancora superiore.

Il movimento in laterale è probabile che si verifichi dopo gli earnings ; io chiuderei tutto , anche la lunga.

Ammetto di avere più da impararare che di insegnare , ma avendo iniziato io il posto mi sono permesso di esprimere la mia opinione personale.

[gsabatini2112@icloud.com]

grazie per la risposta , alla fine sono riuscito a chiudere le 2 vendute e ho lasciato scadere senza valore le 2 comprate, alla fine ho guadagnato solo 10$ ma la prima cosa è non perdere (ho risparmiato le spese di chiusura delle 2 comprate), approfitto di questo post per segnalare che c'è un premio molto sostanzioso sulla vendita delle opzioni (es put atm) sul titolo VERU sulla scadenza di 18NOV22 (3.3 $ il premio rispetto al prezzo dell'azione di 11$), ho tenuto d'occhio i prezzi delle opzioni e il premio non è diminuito nel corso di questo mese.

[medioevo]

Salve,
per calibrare correttamente una strategia sugli earnings sarebbe interessante avere uno storico dell'ampiezza dei movimenti fatti in concomitanza alla data di annuncio dividendi. Confrontarsi con il movimento medio potrebbe dare una buona indicazione su cosa aspettarsi. Beetrader potrebbe essere programmata per fornire questa informazione? grazie Enrico

[Cagalli Tiziano]

Salve,
per calibrare correttamente una strategia sugli earnings sarebbe interessante avere uno storico dell'ampiezza dei movimenti fatti in concomitanza alla data di annuncio dividendi. Confrontarsi con il movimento medio potrebbe dare una buona indicazione su cosa aspettarsi. Beetrader potrebbe essere programmata per fornire questa informazione? grazie Enrico

Salve! berTrader ha per ogni sottostante il relativo indice di volatilità implicita. Basta quindi visualizzare, nel giorno dei vari earnings, la vola implicita e quindi calcolarne una media. A questo punto con il what-if o con il calcolatore opzione si valuta di quanto si muovono mediamente i break even.