Solo per ringraziare

[Lerius]

Buongiorno :=).
Anche a me piace molto lo Strangle, ma la parte della call venduta mi spaventa moltissimo, ho visto anch'io il video (molto bello "techiche di hedging") , ma se il sottostante ha un balzo in alto notevole, l'acquisto del medesimo risulta essere in ritardo, la perdita è notevole.
Cerco di spiegarmi meglio, un titolo farmaceutico che sta aspettando l'autorizzazione per la commercializzazione di un suo prodotto , oppure l'esemipo di Volkswagen , che viene citato nel video, apre con un Gap pazzesco, e l'acquisto del sottostante serve a poco , anzi hai un' ulteriore perdita ...
Ditemi se mi perdendo qualcosa oppure se c'è una soluzione a questo.
E' una cosa che mi impedisce di usare lo Strangle senza avere già il sottostante.
Vi Ringrazio tantissimo

Ciao.
Provo a spiegarti la mia tecnica, la strategia l'abbiamo: Short strangle.
Non "lavoro" sulle azioni, ma solamente su indici anzi quasi sempre sull'indice per antonomasia l' SP500. Ha 500 titoli azionari nel basket e gli "svarioni" o gap sono pressochè impossibili a meno di eventi mondiali di eccezionale portata.
Apro uno strangle con deviazione standard consolidata nel tempo dalle statistiche e dai traders ovvero sia la Call che la Put hanno un Delta massimo del 16%.
Uso costantemente FiutoBeta ma non ho BeeTrader poichè col mio Broker non è implementabile, quindi monitoro la strategia ogni 3/4 ore massimo e faccio manualmente le correzioni.
Per tutte le piccole perdite che il maestro Tiziano Cagalli chiama "effetto grattugia", decidi tu se affrontarle e finalizzare un minor guadagno o finanziarti con altre vendite sull'opzione contraria, che va rollata dopo aver preso profitto.
Il mio broker chiede margini fissi per ogni opzioni venduta qualsiasi valore abbia.
Per me e per la mia operatività ciò è positivo.
Spero di esserti stato utile.

Luca

[albacadabra]

Grazie Luca, si, sei stato molto utile, per adesso gli indici mi spavenatano un pò , anche per un discorso di capitalizzazione ... Poi Interactive Broker non permette l'utilizzo dello Spy ... però in effeti usando gli indici soprattutto l'etf di riferimento, il problema si ridimensiona parecchio, perchè come dici tu questi svarioni o gap sono molto annacquati.
Grazie per avermi spiegato la tua operatività. Trovo che qui ci sia un ambiente incredibilmente famigliare e disponibile .
Grazie

[Lerius]

Grazie Luca, si, sei stato molto utile, per adesso gli indici mi spavenatano un pò , anche per un discorso di capitalizzazione ... Poi Interactive Broker non permette l'utilizzo dello Spy ... però in effeti usando gli indici soprattutto l'etf di riferimento, il problema si ridimensiona parecchio, perchè come dici tu questi svarioni o gap sono molto annacquati.
Grazie per avermi spiegato la tua operatività. Trovo che qui ci sia un ambiente incredibilmente famigliare e disponibile .
Grazie

Lieto di esserti stato utile......per qualsiasi cosa...sono sul Forum tutti i giorni......👍👍👀