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10-02-23, 14:56 #1Administrator
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Ciao,
l'opzione "E-mini Nasdaq scadenza marzo valore bid 310 - ask 313" si riferisce ad un scadenza trimestrale, l'opzione è di stile americano con consegna fisica del fut.
L'altra invece è una settimanale di stile europeo.
Diversità di rischio = diversità di prezzo
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10-02-23, 15:02 #2Senior Member
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Grazie Denis del chiarimento , mi puoi spiegare xchè le opzioni trimestrali stile americano (con consegna del future) costano meno delle opzioni stile europeo ?
Il rischio non è proprio la consegna del future....!? e quindi dovrebbero costare di più ?
GrazieUltima modifica di longotimeo; 10-02-23 alle 15:26
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10-02-23, 17:44 #3Senior Member
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Ma proprio no.
Originariamente Scritto da longotimeo
L'opzione di stile europeo ha più rischio poichè vive fino a scadenza, l'altra potrebbe decadere molto prima..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-02-23, 11:26 #4Senior Member
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Buongiorno e grazie delle risposte..
Quindi cosa succede se acquisto una opzione :
+1 CALL 12500 E-mini Nasdaq scadenza marzo valore bid 310 - ask 313 ( consegna fisica del fut - stile americano )
e vendo
-1 CALL 12500 su E-mini Nasdaq 3rd scadenza marzo valore bid 374 - ask 395 ( stile europeo )
e le porto fino quasi a scadenza ( 17 marzo 2023 ) ?
Grazie
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13-02-23, 12:37 #5Senior Member
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sono quotate su due futures diversi. Originariamente Scritto da longotimeo
La NQ è sul future di Marzo, la QN3 è sul future di giugno.
Quindi il payoff risultante è questo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-02-23, 15:26 #6Senior Member
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Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Molte grazie, adesso è tutto piu chiaro.
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