Discussione: calendar spread di call su titolo RDFN
Visualizzazione Ibrida
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03-08-23, 16:33 #1
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05-08-23, 00:08 #2
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05-08-23, 18:27 #3
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06-08-23, 00:12 #4
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perdona,
allo stato attuale,
ma che edge potresti avere da una curva a termine di volatilità :
AGOSTO 64.4%
SETTEMBRE 63.4%
NOVEMBRE 67.5%
GENNAIO 63.4%
FEBBRAIO 63%
...
...Ultima modifica di tancredi; 06-08-23 alle 00:31
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06-08-23, 18:48 #5
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06-08-23, 21:57 #6
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mi rendo conto di essere stato criptico
il mio commento avrebbe potuto essere...
so che lui ha implementato l'operazione partendo da un aumento della volatilità implicita, vedi primo messaggio,
sicuramente avrà venduto la gamba sulla scadenza breve in backwardation rispetto alla comprata,
quindi in quel frangente era in una situazione di vantaggio=edge
ora, personalmente, chiuderei l'operazione perchè, se la curva è piatta, significa che il vantaggio l'ho già sfruttato
ma questo è quello che penso io
un caro saluto a Tiziano
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07-08-23, 10:29 #7
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22-08-23, 17:54 #8
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Buongiorno Ingegnere solo per capire non si arrabbi,
ho eseguito la modifica alla strategia su FYBR come da lei suggerito cioè spostare lo strike della call venduta a breve da 12.5 a 15 per avvicinare il punto di guadagno down,
questo l'ho fatto il 15-ago dopo 2 giorni che contrattavo sono riuscito ad ottenere un prezzo di 231$ come si vede dal dettaglio evidenziato di IBRK ,ma se l'avessi fatta oggi che il prezzo del sottostante si è spostato in area 15 avrei speso solo (175-180 )$, lei aveva scritto che le modifica alle strategia se è da fare è meglio metterle in atto quanto prima!
ho aggiunto il payoff dopo la correzioneUltima modifica di gsabatini2112@icloud.com; 22-08-23 alle 23:26
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22-08-23, 20:54 #9
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23-08-23, 12:03 #10