calendar spread di call su titolo RDFN

[tancredi]

[QUOTE=gsabatini2112@icloud.com;99448]Grazie ingegnere, per favore quando ha tempo mi può fare l'at now del calendar PSQH del precedente post?

Oggi sono stato eseguito anche in questo altro spread di call su FYBR. Avevo inserito l'ordine combo due giorni fa perchè avevo visto un incremento della volatilita, è rimasto appeso 2 giorni.
Oggi improvvisamente quando non ci pensavo quasi più è stato preso ( che lo spread bid ask sia diminuito ?)


Bravo, vedo che sei sul pezzo

su psqh ottima entrata

su fybr effettivamente il call diagonal ratio back spread non lo avrei fatto con questa volatilità e queste scadenze, ma ti auguro di avere ragione e che esploda a breve oltre i 22/25$ prima di affossarti, non è facile. Troppo poco il differenziale di volatilità tra una scadenza e l'altra. Se fossi stato obbligato a fare qualcosa su questo titolo avrei montato una iron butterfly 17.5 15 20 confidando in una contrazione della volatilità su agosto

complimenti comunque

[gsabatini2112@icloud.com]

Rispondo dall iPhone perché sono all’estero per qualche tempo.
Scrivi a Denis che ti abiliti beeTrade per 1 mese gratuitamente. Se non trovi i simboli che hai usato, ti ricordo che nel Symbol Manager è possibile inserirlo. Se utilizzi la funzione “CLONA” basta che prendi un titolo della stessa borsa e cambi solo il nome: tutte le altre impostazioni saranno uguali.
Ci metti 10 secondi e comunque sul manuale ci sono gli
esempi.

Molto gentile ingegnere, buon viaggio

[gsabatini2112@icloud.com]

[QUOTE=tancredi;99450]

Grazie ingegnere, per favore quando ha tempo mi può fare l'at now del calendar PSQH del precedente post?

Oggi sono stato eseguito anche in questo altro spread di call su FYBR. Avevo inserito l'ordine combo due giorni fa perchè avevo visto un incremento della volatilita, è rimasto appeso 2 giorni.
Oggi improvvisamente quando non ci pensavo quasi più è stato preso ( che lo spread bid ask sia diminuito ?)


Bravo, vedo che sei sul pezzo

su psqh ottima entrata

su fybr effettivamente il call diagonal ratio back spread non lo avrei fatto con questa volatilità e queste scadenze, ma ti auguro di avere ragione e che esploda a breve oltre i 22/25$ prima di affossarti, non è facile. Troppo poco il differenziale di volatilità tra una scadenza e l'altra. Se fossi stato obbligato a fare qualcosa su questo titolo avrei montato una iron butterfly 17.5 15 20 confidando in una contrazione della volatilità su agosto

complimenti comunque

Grazie Tancredi detto da te è un complimento veramente apprezzato.
Ho semplicemente aperto lo "scanner di mercato avanzato "di IBRK , ho selezionato top losers, ho notato PSQH, ho guardato che la volatilità stava diminuendo e ho visto che lo spread bid-ask non era esageratamente alto e ho provato a mettere giù un ordine combinato
Ieri però stavo ripensando che su PSQH alla fine la call lunga è stata venduta ad un prezzo troppo vicino a quella comprata , tu pensi invece che questo trade abbia buone prospettive?
Una cosa che non va su IBRK e che da un giorno all'altro le volatilità nella sezione "Volatility LAB" cambiano di un fattore 10: esempio psqh era 240 venerdi scorso ed ora che è domenica il grafico mi segna 24 per la stessa giornata di venerdi scorso (il tutto sulla scadenza di aug 18)

saluti

[tancredi]

[QUOTE=gsabatini2112@icloud.com;99452]

Grazie Tancredi detto da te è un complimento veramente apprezzato.
Ho semplicemente aperto lo "scanner di mercato avanzato "di IBRK , ho selezionato top losers, ho notato PSQH, ho guardato che la volatilità stava diminuendo e ho visto che lo spread bid-ask non era esageratamente alto e ho provato a mettere giù un ordine combinato
Ieri però stavo ripensando che su PSQH alla fine la call lunga è stata venduta ad un prezzo troppo vicino a quella comprata , tu pensi invece che questo trade abbia buone prospettive?
Una cosa che non va su IBRK e che da un giorno all'altro le volatilità nella sezione "Volatility LAB" cambiano di un fattore 10: esempio psqh era 240 venerdi scorso ed ora che è domenica il grafico mi segna 24 per la stessa giornata di venerdi scorso (il tutto sulla scadenza di aug 18)

saluti

Ti consiglio di selezionare anziché top losers, top implied volatility e aggiungere allo scanner la colonna IV%. Non ti serve volatility lab. Per ovviare al problema di alcune stock che quotano una iv errata, non resta che andare semplicemente nella chain. Se non l'hai già fatto aggiungi anche la colonna iv over historical e percentile su 52 weeks

[gsabatini2112@icloud.com]

[QUOTE=tancredi;99450]

Grazie ingegnere, per favore quando ha tempo mi può fare l'at now del calendar PSQH del precedente post?

Oggi sono stato eseguito anche in questo altro spread di call su FYBR. Avevo inserito l'ordine combo due giorni fa perchè avevo visto un incremento della volatilita, è rimasto appeso 2 giorni.
Oggi improvvisamente quando non ci pensavo quasi più è stato preso ( che lo spread bid ask sia diminuito ?)


Bravo, vedo che sei sul pezzo

su psqh ottima entrata

su fybr effettivamente il call diagonal ratio back spread non lo avrei fatto con questa volatilità e queste scadenze, ma ti auguro di avere ragione e che esploda a breve oltre i 22/25$ prima di affossarti, non è facile. Troppo poco il differenziale di volatilità tra una scadenza e l'altra. Se fossi stato obbligato a fare qualcosa su questo titolo avrei montato una iron butterfly 17.5 15 20 confidando in una contrazione della volatilità su agosto

complimenti comunque

Ciao Tancredi
- trade PSQH: che cosa ti è piaciuto? il timing e scelta del titolo? la strategia fatta ?
-trade fybr: ho cercato di tenermi 2 zone di guadagno spendendo per le 2 call comprate meno di quanto incassato sulla call venduta

Saluti

[gsabatini2112@icloud.com]

Buongiorno a tutti
riguardo al mio calendar spread back ratio di call su FYBR messo a mercato venerdi scorso con questi eseguiti

	16:15:58	FYBR Nov17'23 20 CALL	BOT	2	1.76	ISE	Sabatini
	16:15:58	FYBR Aug18'23 12.5 CALL	SLD	1	4.23	ISE	Sabatini

oggi ho fatto una modifica, però l'ho fatta di istinto e probabilmente ho fatto una cavolata.
-poichè era in perdita ho pensato di rollare di un mese in avanti la call venduta però l'ho fatto di istinto e non ho valutato tutti i fattori ,sul momento ho pensato che con 10 $ debito facevo la rollata non ho neppure contrattato con il Market Maker in realtà doveva essere a credito perchè vendevo un scadenza più lontana , purtroppo mi si è annebbiata la mente e ho messo l'ordine a +10 $ e infatti sono stato eseguito subito, ho fatto il roll della scadenza pero ho concretizzato una perdita di circa 100 $.
Cosa dite di questa mossa?
allego grafico at now e nuovi eseguiti

Saluti

	18:14:24	FYBR Aug18'23 12.5 CALL	BOT	1	5.50	EMERALD	Sabatini	1.10
	18:14:24	FYBR Sep15'23 12.5 CALL	SLD	1	5.40	EMERALD	Sabatini	1.10

[Cagalli Tiziano]

Ciao, la mossa sbagliata deve essere subito corretta...se è sbagliata perchè lasciarla? Poi se guardi la distanza dei BEEP vedi che sarà molto difficile pensare di andare in guadagno.

Ti chiedo poi un favore:

quando posti gli eseguiti NON usare il file che esporti da IB perchè crea una immagine sul messaggio che non è più standard (dal telefonino non riesco a vedere tutto il post) e poi chi riceve la mail riceve una cosa assurda.
Ti posto l'immagine da usare per postare i trades e quello che si vede dalle mail

[gsabatini2112@icloud.com]

Ciao, la mossa sbagliata deve essere subito corretta...se è sbagliata perchè lasciarla? Poi se guardi la distanza dei BEEP vedi che sarà molto difficile pensare di andare in guadagno.

Ti chiedo poi un favore:

quando posti gli eseguiti NON usare il file che esporti da IB perchè crea una immagine sul messaggio che non è più standard (dal telefonino non riesco a vedere tutto il post) e poi chi riceve la mail riceve una cosa assurda.
Ti posto l'immagine da usare per postare i trades e quello che si vede dalle mail

ok ingegnere per gli eseguiti in futuro farò un jpeg ottenuto con lo strumento di cattura di windows,
ma per la strategia come la modifico mi può aiutare ?

Grazie in anticipo

[Cagalli Tiziano]

ok ingegnere per gli eseguiti in futuro farò un jpeg ottenuto con lo strumento di cattura di windows,
ma per la strategia come la modifico mi può aiutare ?

Grazie in anticipo

Ciao, grazie!
Per la strategia te l'ho scritto: io chiuderei l0operazione sbagliata e la correggerei con quella giusta.
Se vedi che non viene nulla di buono mandami il file della strategia che provo a vedere se si può rimediare in altro modo. Quello che devi sempre pensare è che la modifica NON deve aumentare il rischio precedente. Nel tuo caso si tratta di avvicinare i break even che cosi sono troppo distanti.
Prova a cambiare le impostazioni come da immagine allegata così vedi le probabilità.

[gsabatini2112@icloud.com]

ingegnere le invio la strategia perchè io non ho trovato niente di buono; la correzione l'ho fatta a mano con IB e poi ho fatto nuova strategia e "Load from broker" non sono abbastanza padrone dello strumento per correggere da beetraader , quindi nel file della strategia non c'è la storia completa

inizialmente la strategia era così (messa a mercato venerdi 21 luglio)

1 SLD FYBR Aug18'23 12.5 CALL 4.23
2 BOT FYBR NOV17'23 20 CALL 1.76

ieri ho fatto il roll della venduta


BOT FYBR Aug18'23 12.5 CALL 5.50
SLD FYBR SEP15'23 12.5 CALL 5.40

Grazie dell'impegno