Discussione: Volatility Finder
Visualizzazione Ibrida
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10-07-23, 16:41 #1
Volatility Finder
Una nuova chicca molto utile nella ricerca dei sottostanti su cui operare.
In pratica si seleziona una serie di assets, si seleziona il periodo di volatilità implicita rolling che vogliamo ed il software ci restituirà i valori.
A fianco degli assets c'è un grafico che evidenzia subito quelli che hanno:
Volatilità Storica maggiore della Volatilità Implicita = colore VERDE (in questi casi si valuta l'acquisto delle Opzioni perchè sono quotate ad un prezzo inferiore a quanto previsto dalla volatilità storica)
Volatilità Storica minore della Volatilità Implicita = colore ROSSO (in questi casi si valuta la vendita delle Opzioni perchè sono quotate ad un prezzo superiore a quanto previsto dalla volatilità storica)
*Volatilità Implicita Rolling 30 giorni: significa che viene calcolata usando le due scadenze più vicine a 30 giorni, una inferiore ed una superiore, e su queste due viene calcolata la media pesata delle rispettive volatilità implicite.
Esempio:
Se ho due scadenze a 25gg e 35gg, il risultato sarà pesato 50% a 25gg e 50% a 35gg, perchè sono equidistanti da 30gg.
Se invece ho due scadenze a 10gg e 40gg, il risultato sarà pesato al 33% a 10gg e 67% a 40gg, perchè i 10gg sono distanti 20gg da 30gg, mentre 40gg sono distanti 10gg da 30gg.
Il peso della scadenza 10gg è quindi minore del peso della scadenza a 40gg.
Se scegliete volatilità a 90gg si segue lo stesso ragionamento.
**Si possono scegliere i periodi della volatilità implicita rolling tra quelli predefiniti, che sono le scadenze sulle quali viene "appoggiata" la superficie di volatilità dell'intera options chain...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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10-07-23, 21:21 #2
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Ciao Tiziano
ecco un altro supporto per far soldini ! Grazie
Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison
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10-07-23, 22:08 #3
Ciao caro!
Si, vedrai che è molto utile.
Sto finendo di preparare una Strategia molto bella e come punto di partenza bisogna che sia montata su assets che abbiano volatilità implicite basse rispetto alle loro storiche.
Quindi ho pensato che dovevo rendere efficace la ricerca. Insomma i classici due piccioni con 1 fava.
Piacere di leggerti!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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01-11-23, 13:24 #4
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Ciao a tutti,
avendo cambiato broker e quindi mercati su cui operare sto cercando di procedere a blocchi
Nel Volatility finder anziché inserire in una ricerca unica tutti i titoli che mi interessano spaziando su più mercati ho creato diversi volatility finder ( mta, euronext etc. ).
Quindi, per esempio, filtro i titoli per mercato mta e li seleziono tutti:
Per i titoli che il software riporta come error lo devo interpretare come un errore temporaneo ?
Perché leggendo un'altra discussione https://www.playoptions.it/vbforum/s...atility+finder Denis sottolineava il fatto di avere i dati di mercato abilitati per la ricerca che si chiede, ma mi viene da dire che, se per esempio il titolo Saipem è nella lista mta dovrei poi poterlo vedere nel volatility finder, anche perché se creo una strategia ex-novo sul titolo, questo dopo qualche secondo mi presenta l'option chain senza problemi.
Non ho installato la versione "Beta" che ha però suggerito Denis e non so se magari possa dipendere da questo.
Stessa cosa per euronext e per esempio il titolo Exor..
Grazie
Riccardo
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01-11-23, 20:16 #5
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Anch'io continuo ad avere problemi con Interactive, non capisco quale sia il problema a volte funziona a volte no, di solito quando riavviavo Beetrader e Tws poi funzionava , ma con l'ultimo update non riesco ad aggiornare i dati, sicuramente il problema sarà mio ma se avete qualche suggerimento..i dati sono attivi, ho controllato la chain e funziona ma mi da error
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01-11-23, 21:23 #6
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