Discussione: Volatility Finder
Visualizzazione Ibrida
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01-08-23, 09:23 #1
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Buongiorno Tiziano e buongiorno a tutti..
approfitto del thread già creato da Tiziano per analizzare questo nuova funzione introdotta ( se invece è meglio aprire un nuovo thread, Tiziano fammi sapere che sposto il tutto ).
Qui sotto lo spaccato di questa mattina 01.08.2023.
Volendo concentrarmi sulla parte "cheaper" del grafico ( ossia la parte "verde" ) trovo come estremo dei titoli da me selezionati CNH
I 15 giorni quindi mi rappresentano le opzioni più " a buon mercato" in termini di VI.
A questo punto, a rigor di logica, dovrei acquistare opzioni. La mia domanda è proprio qui. Dovrei acquistare delle PUT perché se la VI è minore della VH e quindi mi aspetto un "ritorno alla media" è con un ribasso del titolo che la volatilità aumenta.. giusto ?
Mi è chiaro che sarebbe troppo facile usare queste indicazioni senza un minimo di analisi del sottostante mettendomi a comprare call o put ( limitandomi sempre all'analisi del grafico per la sola parte evidenziata in verde ) ma volevo capire se il ragionamento di base era corretto.. Mi è chiaro il fattore acquisto perché "più convenienti" ma se l'aspettativa è appunto un rialzo della VI dovrei operare con un acquisto di PUT..
Grazie
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01-08-23, 14:09 #2
Ciao Ricardo, ottima domanda:
la moneyness che viene utilizzata è la ATM detotta dai dividendi. Infatti vedi che il software prima di tutto calcola la Put Cal parity.
Detto questo sappiamo che sia smile che skew hanno vola implicita più alta nelle ITM Calls e minore nelle ITM Puts ma sulle OTM è circa equibvalente tra le due serie.
Quindi la VI dell'OTM sarà più alta che nella ATM ma sempre bassa rispetto ad uno smile che parte già con una VI sull'ATM già alta.
Fatte queste premesse e sapendo che qualsiasi figura può essere costruita sia OTM di PUT che ITM di Call, la maggiore reazione l'avrai certamente sulle PUT.
Quindi in soldoni io farei un calendar con le scadenze che vedi nella immagine..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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01-08-23, 14:11 #3
un utente scrive per mail
Ciao a tutti
Innanzitutto grazie a tutti per l'introduzione di questo nuovo fantastico strumento !
Volevo chiedere quale moneyness sia contemplata nel calcolo per rilevare la IV
Volevo sapere se sia possibile usare Volatility finder per individuare anche le otm più convenienti da vendere
Grazie
Ciao
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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01-08-23, 14:13 #4
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01-08-23, 19:54 #5
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02-08-23, 21:41 #6
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VOLATILITY FINDER funziona con tutti i broker?
In particolare anche con la Quick Trade (ex iwbank) ora fideuram?
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02-08-23, 22:51 #7
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03-08-23, 08:14 #8
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Buongiorno Tiziano,
Si proprio così, ho IW, l'ho provato ma riscontro qualche problema.
In particolare quando faccio "aggiungi simbolo" non aggiunge nessun simbolo sulla parte sinistra, in pratica non riesco a creare la lista.
Devo fare qualche setup che mi manca?
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03-08-23, 09:28 #9..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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03-08-23, 17:00 #10
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esempio....
Buongiorno a tutti...ciao Tiziano
bisognerà iniziare ad usarla no ?
partendo dalla funzione Volatility Finder si riscontra che il titolo UniCredit ha la volatilità implicita delle opzioni a breve scadenza 43 giorni quotate sotto la volatilità storica, mentre quelle a lungo 320 giorni sono quotate sopra la volatilità storica. Allora proviamo a fare così....
Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison