Volatility Finder

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti


Innanzitutto grazie a tutti per l'introduzione di questo nuovo fantastico strumento !


Volevo chiedere quale moneyness sia contemplata nel calcolo per rilevare la IV



Volevo sapere se sia possibile usare Volatility finder per individuare anche le otm più convenienti da vendere


Grazie
Ciao

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti


Innanzitutto grazie a tutti per l'introduzione di questo nuovo fantastico strumento !


Volevo chiedere quale moneyness sia contemplata nel calcolo per rilevare la IV



Volevo sapere se sia possibile usare Volatility finder per individuare anche le otm più convenienti da vendere


Grazie
Ciao

nel calcolo vengono usate le opzioni ATM, individuate tramite Put-Call Parity.

Per la domanda sulla migliore OTM vale la risposta al post qui sopra

[papacharlie]

Ciao Tiziano

a me funzione ed è molto semplice ed intuitiva questa nuova funzione...non è detto però che sia stato banale implementarla e quindi complimenti a tutti voi.....Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

a me funzione ed è molto semplice ed intuitiva questa nuova funzione...non è detto però che sia stato banale implementarla e quindi complimenti a tutti voi.....Grazie

Grazie caro!
Non è stato semplice riuscire a fare il Put Call parity delle varie scadenze utilizzando un numero minimo di connessioni.
Contento che ti piaccia!

[riccardo1981]

Ciao Ricardo, ottima domanda:
la moneyness che viene utilizzata è la ATM detotta dai dividendi. Infatti vedi che il software prima di tutto calcola la Put Cal parity.
Detto questo sappiamo che sia smile che skew hanno vola implicita più alta nelle ITM Calls e minore nelle ITM Puts ma sulle OTM è circa equibvalente tra le due serie.
Quindi la VI dell'OTM sarà più alta che nella ATM ma sempre bassa rispetto ad uno smile che parte già con una VI sull'ATM già alta.

Fatte queste premesse e sapendo che qualsiasi figura può essere costruita sia OTM di PUT che ITM di Call, la maggiore reazione l'avrai certamente sulle PUT.

Quindi in soldoni io farei un calendar con le scadenze che vedi nella immagine

Grazie Tiziano.. "ci ragiono sopra"

Riccardo

[antoniokk]

VOLATILITY FINDER funziona con tutti i broker?
In particolare anche con la Quick Trade (ex iwbank) ora fideuram?

[Cagalli Tiziano]

VOLATILITY FINDER funziona con tutti i broker?
In particolare anche con la Quick Trade (ex iwbank) ora fideuram?

Non abbiamo la possibilità di provarlo su IW però abbiamo diversi clienti e nessuno si è lamentato.
Tu hai IW? Lo hai provato?

[antoniokk]

Non abbiamo la possibilità di provarlo su IW però abbiamo diversi clienti e nessuno si è lamentato.
Tu hai IW? Lo hai provato?

Buongiorno Tiziano,
Si proprio così, ho IW, l'ho provato ma riscontro qualche problema.
In particolare quando faccio "aggiungi simbolo" non aggiunge nessun simbolo sulla parte sinistra, in pratica non riesco a creare la lista.

Devo fare qualche setup che mi manca?

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,
Si proprio così, ho IW, l'ho provato ma riscontro qualche problema.
In particolare quando faccio "aggiungi simbolo" non aggiunge nessun simbolo sulla parte sinistra, in pratica non riesco a creare la lista.

Devo fare qualche setup che mi manca?

perfetto allora possiamo provarlo!
verso metà mattina ti chiamerà Max per un TeamViewer.
è un peccato che una banca così non abbia un operatore disponibile per interloquire con chi sviluppa là API. Al momento è l’unica!
grazie, ciao

[papacharlie]

Buongiorno a tutti...ciao Tiziano

bisognerà iniziare ad usarla no ?
partendo dalla funzione Volatility Finder si riscontra che il titolo UniCredit ha la volatilità implicita delle opzioni a breve scadenza 43 giorni quotate sotto la volatilità storica, mentre quelle a lungo 320 giorni sono quotate sopra la volatilità storica. Allora proviamo a fare così....