overspread problem

[Cagalli Tiziano]

un ultima cosa forse stupida, ma l'ovs si basa su due titoli che abbiano andamento opposto, uno sale e uno scende, ma quando la borsa sale ad esempio non è più probabile che salgano entrambi o viceversa se scende, piutttosto che uno si e uno no? Cosa è che non capisco?.....

Hai scritto ultima! Ricordalo eh!
Il software cerca la cointegrazione tra due titoli, cioè l’opposto di quello che hai scritto tu. Se la borsa sale, uno della coppia scenderà o non salirà… altrimenti sarebbe correlato e non cointegrato.

[philthai]

Hai scritto ultima! Ricordalo eh!
Il software cerca la cointegrazione tra due titoli, cioè l’opposto di quello che hai scritto tu. Se la borsa sale, uno della coppia scenderà o non salirà… altrimenti sarebbe correlato e non cointegrato.

grazie Ing. ora l'ho capita ahahahah