Citazione Originariamente Scritto da philthai Visualizza Messaggio
Salve, grazie Ing. ma non capisco il senso di discesa dello spread....si stanno correlando i valori?
Lo spread scende perchè la differenza percentuale tra i due asset sta diminuendo, quindi si stanno avvicinando, e questo va bene.
Lo Z-Score è la distanza dello spread dalla sua stessa media, espresso in deviazioni standard, e quindi tendenzialmente segue la direzione dello spread.

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