dettagli

[philthai]

Salve, scusate ma in un semplice spread come questo il gamma è a zero circa sull'at now perche sono antitetici i gamma della call in acquisto e di quella in vendita, è giusto? Ma esssendo positivo ( il gamma globale) in discesa mi va ad aumentare il delta negativo di strategia cioè si contrappone al delta negativo e mi fa perdere, sbaglio qualcosa? E dove? Stesso discorso per il seguente calendar, il gamma mi annulla il delta di molto allora che fare? Anche la vola mi vA contro devo sperare che cali sbaglio? Ma in genere cala quando i prezzi salgono , e allora? Inoltre cosa è che fa variare il time value? E il teta (in valore assoluto, sapendo che è negativo in acquisto e positivo in vendita etc. etc.) Ma in senso assoluto perchè teta sale o scende di valore?
Grazie a chi risponde
saluti

[Cagalli Tiziano]

Salve, scusate ma in un semplice spread come questo il gamma è a zero circa sull'at now perche sono antitetici i gamma della call in acquisto e di quella in vendita, è giusto? Ma esssendo positivo ( il gamma globale) in discesa mi va ad aumentare il delta negativo di strategia cioè si contrappone al delta negativo e mi fa perdere, sbaglio qualcosa? E dove? Stesso discorso per il seguente calendar, il gamma mi annulla il delta di molto allora che fare? Anche la vola mi vA contro devo sperare che cali sbaglio? Ma in genere cala quando i prezzi salgono , e allora? Inoltre cosa è che fa variare il time value? E il teta (in valore assoluto, sapendo che è negativo in acquisto e positivo in vendita etc. etc.) Ma in senso assoluto perchè teta sale o scende di valore?
Grazie a chi risponde
saluti

Troppe domande, per favorevti ho già chiesto di farne un paio per volta. Non posso fare un corso sulle opzioni ad ogni domanda.
Il gamma ed il delta se vedi hanno colore diverso e quindi segno aritmetico diverso. Devi fare la somma algebrica Gamma +12 delta -21 significa che
se sale di 1% perdi +12-21= -9 euro
se scende di 1% guadagni (sei delta negativo e quindi guadagni se scende) .... -* (+12-21) = 9 euro

[philthai]

Troppe domande, per favorevti ho già chiesto di farne un paio per volta. Non posso fare un corso sulle opzioni ad ogni domanda.
Il gamma ed il delta se vedi hanno colore diverso e quindi segno aritmetico diverso. Devi fare la somma algebrica Gamma +12 delta -21 significa che
se sale di 1% perdi +12-21= -9 euro
se scende di 1% guadagni (sei delta negativo e quindi guadagni se scende) .... -* (+12-21) = 9 euro

Ok grazie Ing.
come le dicevo
1)però il vega mi va contro essendo positivo e la strat. delta negativa, e inoltre vega scende se p sale ciò va contro la strat.
2) in base a che regola varia il time value, quando è maggiore o minore.
3)stessa domanda per il teta, come è che varia in valore assoluto o in generale sale e scende?
Un ultima cosa oggi ho fatto vertical bear su enel, il prezzo è sceso ma il payoff si è abbassato e sto perdendo, perchè? Ho anche delta e rho superiori a gamma e vega...
Saluti