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Discussione: Formula HV
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27-10-23, 18:35 #1Senior Member
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Formula HV
Ciao a tutti,
chiedo scusa per le due domanda un po' strane
1) potreste dirmi la formula che implementata per creare l'indicatore di volatilità storica?
Chiedo perchè ho provato la formula classica e trovo valori distanti anni luce.
Ad es. su CLF con i seguenti parametri: HV(CLOSE, 10, 10 , 1) - in altre parole senza annualizzarla - il valore che mi presenta è 5.327
(Nell'immagine non si vedono i parametri dell'indicatore, ma ho controllato e quelli indicati qui sopra sono corretti)
Ora, se io prendo i rapporti delle chiusure (Close di giornata / Close del giorno precedente)
ne faccio i logaritmi naturali e ne calcolo la deviazione standard ottengo 0.0388
(NOTA non ho moltiplicato per sqrt(365/10) perchè come barre storiche ho scelto 10 nell'indicatore,
quindi un valore secco e non annualizzato)
Visti i valori in gioco, tra l'altro, un 3.9% come valore che racchiuda il 68% circa delle variazioni giornaliere mi sembra azzeccato.
Non capisco a cosa si riferisca il 5.237? Potete dirmi la formula che viene implementata?
2) Trovo una differenza tra la HV sul grafico e la stessa sulla scheda di volatilità di una strategia in opzioni che
abbia quel sottostante. Ad es, passando a HV(CLOSE,30,30,1) ottengo il seguente valore sul grafico (mi riferisco
alla giornata di ieri che almeno è conclusa e non si modifica niente)
Grafico: HV = 6.85 con Close = 16.18
Sulla scheda della Volatilità trovo invece il valore 41.8
E' da intendere come percentuale del prezzo di chiusura? Chiedo perchè è quello che ho pensato, ma il 41,8% del
prezzo di chiusura è 6.76 e non 6.85 ed è strano che sia un errore di arrotondamente perchè è circa l'1.3%.
Temo che anche in questo caso mi sfuggano i calcoli.
Il motivo per cui chiedo è che certi tipi di "backtest" li posso fare solo esternamente (Excel e/o Python) però
se non riesco a capire i numeri che metto dentro... :D
Grazie mille a tutti
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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30-10-23, 11:50 #2Administrator
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Ciao,
oggi abbiamo discusso in ufficio ed abbiamo deciso di passare dallo standard TradeStation allo standard J. Hull.
Quindi la formula che troverai a partire dalla release di oggi è:
f1 = LogNaturale (Prezzo / Prezzo[1])
f2 = StandardDeviation (f1, periods, standardDeviations, SMA)
hv = 100 * (f2 * RadiceQuadrata(barHistory))
Max Francario
Originariamente Scritto da TraderLoki
Ciao a tutti,
chiedo scusa per le due domanda un po' strane
1) potreste dirmi la formula che implementata per creare l'indicatore di volatilità storica?
Chiedo perchè ho provato la formula classica e trovo valori distanti anni luce.
Ad es. su CLF con i seguenti parametri: HV(CLOSE, 10, 10 , 1) - in altre parole senza annualizzarla - il valore che mi presenta è 5.327
(Nell'immagine non si vedono i parametri dell'indicatore, ma ho controllato e quelli indicati qui sopra sono corretti)
Ora, se io prendo i rapporti delle chiusure (Close di giornata / Close del giorno precedente)
ne faccio i logaritmi naturali e ne calcolo la deviazione standard ottengo 0.0388
(NOTA non ho moltiplicato per sqrt(365/10) perchè come barre storiche ho scelto 10 nell'indicatore,
quindi un valore secco e non annualizzato)
Visti i valori in gioco, tra l'altro, un 3.9% come valore che racchiuda il 68% circa delle variazioni giornaliere mi sembra azzeccato.
Non capisco a cosa si riferisca il 5.237? Potete dirmi la formula che viene implementata?
2) Trovo una differenza tra la HV sul grafico e la stessa sulla scheda di volatilità di una strategia in opzioni che
abbia quel sottostante. Ad es, passando a HV(CLOSE,30,30,1) ottengo il seguente valore sul grafico (mi riferisco
alla giornata di ieri che almeno è conclusa e non si modifica niente)
Grafico: HV = 6.85 con Close = 16.18
Sulla scheda della Volatilità trovo invece il valore 41.8
E' da intendere come percentuale del prezzo di chiusura? Chiedo perchè è quello che ho pensato, ma il 41,8% del
prezzo di chiusura è 6.76 e non 6.85 ed è strano che sia un errore di arrotondamente perchè è circa l'1.3%.
Temo che anche in questo caso mi sfuggano i calcoli.
Il motivo per cui chiedo è che certi tipi di "backtest" li posso fare solo esternamente (Excel e/o Python) però
se non riesco a capire i numeri che metto dentro... :D
Grazie mille a tutti
Loki
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30-10-23, 13:48 #3Senior Member
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Originariamente Scritto da Francario Massimiliano
Grazie mille Max!
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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31-10-23, 15:35 #4Senior Member
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Max scusa, c'è ancora una cosa che non capisco. Ora la formula mi torna, però non capisco che relazione ci sia Originariamente Scritto da TraderLoki
tra la volatilità storica indicata sul grafico e quella indicata nel tab volatilità. Ad es. (ti riassumo i numeri, poi
metto gli screenshot in fondo) su ZI ottengo i seguenti valori:
Grafico
HV(CLOSE, 75, 365, 1) = 78.5
HV(CLOSE, 50, 365, 1) = 37.3
Tab volatilità:
HV75 = 66.3
HV50 = 40.4
Ho pensato che potessero essere valori non annualizzati, però, da grafico:
HV(CLOSE, 75, 75, 1) = 35.6
HV(CLOSE, 50, 50, 1) = 13.8
Siccome il prezzo di riferimento di ZI è attorno a 13.50, non possono nemmeno essere
rapporti percentuali. Utilizzate una formula diversa per la Tab Volatilità? O magari
è rappresentato un numero diverso di DevSt?
Scusa se sembra che faccia le pulci, è che mi serve veramente capire.
Grazie ancora.
Loki
Screenshot: Tab Vola
Screenshot: Grafico, HV Annualizzata
Screenshot: Grafico, HV non annualizzata
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Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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31-10-23, 16:39 #5Administrator
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I dati sul tab Volatiliity sono tutti annualizzati con barHistory = 365 ed 1 standard deviation:
hv30 = HV(CLOSE, 30, 365, 1)
hv50 = HV(CLOSE, 50, 365, 1)
hv75 = HV(CLOSE, 75, 365, 1)
hv100 = HV(CLOSE, 100, 365, 1)
hv150 = HV(CLOSE, 150, 365, 1)
Applicando gli indicatori al chart si ottengono gli stessi valori del tab Volatility, vedi screenshot.
Ricordo che il tab Volatility mostra una "foto" della situazione del momento in cui si è entrati nella relativa scheda, mentre il chart è sempre aggiornato.
Max Francario
Originariamente Scritto da TraderLoki
Max scusa, c'è ancora una cosa che non capisco. Ora la formula mi torna, però non capisco che relazione ci sia
tra la volatilità storica indicata sul grafico e quella indicata nel tab volatilità. Ad es. (ti riassumo i numeri, poi
metto gli screenshot in fondo) su ZI ottengo i seguenti valori:
Grafico
HV(CLOSE, 75, 365, 1) = 78.5
HV(CLOSE, 50, 365, 1) = 37.3
Tab volatilità:
HV75 = 66.3
HV50 = 40.4
Ho pensato che potessero essere valori non annualizzati, però, da grafico:
HV(CLOSE, 75, 75, 1) = 35.6
HV(CLOSE, 50, 50, 1) = 13.8
Siccome il prezzo di riferimento di ZI è attorno a 13.50, non possono nemmeno essere
rapporti percentuali. Utilizzate una formula diversa per la Tab Volatilità? O magari
è rappresentato un numero diverso di DevSt?
Scusa se sembra che faccia le pulci, è che mi serve veramente capire.
Grazie ancora.
Loki
Screenshot: Tab Vola
Screenshot: Grafico, HV Annualizzata
Screenshot: Grafico, HV non annualizzata
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