Formula HV

[TraderLoki]

Ciao,
oggi abbiamo discusso in ufficio ed abbiamo deciso di passare dallo standard TradeStation allo standard J. Hull.
Quindi la formula che troverai a partire dalla release di oggi è:

f1 = LogNaturale (Prezzo / Prezzo[1])
f2 = StandardDeviation (f1, periods, standardDeviations, SMA)
hv = 100 * (f2 * RadiceQuadrata(barHistory))


Max Francario

Grazie mille Max!

Loki

[TraderLoki]

Grazie mille Max!

Loki

Max scusa, c'è ancora una cosa che non capisco. Ora la formula mi torna, però non capisco che relazione ci sia
tra la volatilità storica indicata sul grafico e quella indicata nel tab volatilità. Ad es. (ti riassumo i numeri, poi
metto gli screenshot in fondo) su ZI ottengo i seguenti valori:

Grafico
HV(CLOSE, 75, 365, 1) = 78.5
HV(CLOSE, 50, 365, 1) = 37.3

Tab volatilità:
HV75 = 66.3
HV50 = 40.4

Ho pensato che potessero essere valori non annualizzati, però, da grafico:
HV(CLOSE, 75, 75, 1) = 35.6
HV(CLOSE, 50, 50, 1) = 13.8

Siccome il prezzo di riferimento di ZI è attorno a 13.50, non possono nemmeno essere
rapporti percentuali. Utilizzate una formula diversa per la Tab Volatilità? O magari
è rappresentato un numero diverso di DevSt?

Scusa se sembra che faccia le pulci, è che mi serve veramente capire.

Grazie ancora.

Loki

Screenshot: Tab Vola


Screenshot: Grafico, HV Annualizzata


Screenshot: Grafico, HV non annualizzata

[Francario Massimiliano]

I dati sul tab Volatiliity sono tutti annualizzati con barHistory = 365 ed 1 standard deviation:
hv30 = HV(CLOSE, 30, 365, 1)
hv50 = HV(CLOSE, 50, 365, 1)
hv75 = HV(CLOSE, 75, 365, 1)
hv100 = HV(CLOSE, 100, 365, 1)
hv150 = HV(CLOSE, 150, 365, 1)

Applicando gli indicatori al chart si ottengono gli stessi valori del tab Volatility, vedi screenshot.

Ricordo che il tab Volatility mostra una "foto" della situazione del momento in cui si è entrati nella relativa scheda, mentre il chart è sempre aggiornato.


Max Francario

Max scusa, c'è ancora una cosa che non capisco. Ora la formula mi torna, però non capisco che relazione ci sia
tra la volatilità storica indicata sul grafico e quella indicata nel tab volatilità. Ad es. (ti riassumo i numeri, poi
metto gli screenshot in fondo) su ZI ottengo i seguenti valori:

Grafico
HV(CLOSE, 75, 365, 1) = 78.5
HV(CLOSE, 50, 365, 1) = 37.3

Tab volatilità:
HV75 = 66.3
HV50 = 40.4

Ho pensato che potessero essere valori non annualizzati, però, da grafico:
HV(CLOSE, 75, 75, 1) = 35.6
HV(CLOSE, 50, 50, 1) = 13.8

Siccome il prezzo di riferimento di ZI è attorno a 13.50, non possono nemmeno essere
rapporti percentuali. Utilizzate una formula diversa per la Tab Volatilità? O magari
è rappresentato un numero diverso di DevSt?

Scusa se sembra che faccia le pulci, è che mi serve veramente capire.

Grazie ancora.

Loki

Screenshot: Tab Vola


Screenshot: Grafico, HV Annualizzata


Screenshot: Grafico, HV non annualizzata