Calendar ftse mib ?!

[dichiara.maurizio]

In base all'ultimo video di Tiziano ho cercato di rapportare il discorso al nostro indice!?
Ho pensato ad un calendar; quindi vado sul Volatility Smile e vedo (fig 1) che la maggiore differenza di volatilità c'è tra le Call 22500 marzo e le Call 22500 giugno !!
Ho montato la strategia (fig 3) ed ho notato (in analisi - vista Volatilità) che comunque la vola a 30gg è ormai scesa sotto quella dei 60 e 90 come Break Even ; questo è per chiedere se è il caso di proseguire con questo tipo di strategia con Giugno anche perchè c'è il future scadenza giugno che quota 400 punti in meno di quello scadenza marzo !
Valutando la probabilità di profitto dà 69% quindi non partiamo male anche perchè dopo bisognerebbe intervenire a 23000 o 22000 !
Valutazione strategia ha dato 77/100 (All 4)
Theta positivo a 20 e comunque restano 19 gg alla scadenza quindi si avrà un progressivo aumento!
Delta positiva 0.0862 quindi è un pò rialzista come strategia per il momento;
Gamma quasi 0
Vega è bello positivo 71.34 si avrà giovamento da aumento di Volatilità!
La figura è bellina (geometricamente parlando) !
Si potrebbe provà!!?

Che ne pensate???

PS : Per trovarla con Fiuto - Area strategie Operative - Nome: Ftse mib Calendar marzo su giugno!!Allegato 5131