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30-07-09, 15:50 #1
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Delta Hedging dinamico ... profittevole solo in certi casi
Salve a tutti e complimenti per la professionalità dimostrata nei contenuti e nelle strategie proposte.
Avrei 2 semplici domande da chiedere circa il delta hedging dinamico.
Ho seguito l'esempio proposto nella pagina "http://www.playoptions.it/L-Hedging....nosciuto.html" ... tutto torna .. poi ho provato in questi giorni a fare una simulazione reale (Senza soldi veri, ma solo simulando i rafforzamento o i sottopesi della posizione long in base all'andamento del delta giorno per giorno) ... e purtroppo a scadenza dell'opzione le cose non sono andate profittevoli come pensavo.
1) può essere che questa strategia funzioni SOLO a patto che il sottostante si muova entro certi limiti ? (pertanto, non sarebbe corretto ipotizzare che sia una strategia market immune a prescindere dal tipo di mercato che si presenterà nell'immediato futuro)
2) può inoltre essere che quanto minore sia la distanza fra la data di apertura della posizione (long di sottostante e short sulla call) e la scadenza dell'opzione, tanto minore sia il potenziale guadagno ?
3) infine, se il risultato della strategia è potenzialmente chiuso e sempre positivo, cosa lo fa variare (nell'ambito sempre di valori positivi, ammesso e non concesso che debba per forza essere positivo, mi chiedo)
Ecco .. questi miei dubbi sono più che altro spunti di riflessione .. e se qualcuno più esperto di me avesse voglia di dirmi la sua ... gli sarei molto grato !!!
A presto e buon trading a voi
corrado