Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
Grazie Chris e jackal, in effetti ho fatto confusione tra aspettativa ( volatility smile ) e open interest (posizioni gia a mercato), quindi nell'esempio postato l'aspettativa dei MM al momento è per i prossimi giorni una leggera discesa nonstante gli istituzionali abbiano venduto su quella scadenza piu put che call. Giusto?


Apo
Potrebbe essere così...poi bisogna vedere se le put negli Open Interest, che sono molte più delle call, sono reali oppure sono poi sintetiche...e per questo è meglio guardare i DPD...