Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
The Learner

Io vedendo la tua strategia avevo pensato, ora mi accorgo erroneamente, che ce l'avevi a mercato!
Visto che invece la devi costruire sul Bund, ti dico subito che trovare le quotazioni così larghe sul bund a un mese dalla scadenza è difficile.
Le ITM se sono previste, non le trovi, le OTM ti pagano con gli spiccioli.

Quella è una strategia che va costruita col tempo seguendo l'andamento del Bund e possibilmente proteggendola contro il Gamma con posizioni esterne OTM comprate.

La bravura qui non sta nell'ideare questa strategia, ma nel saperla costruire realmente a mercato. Cogliendo i momenti che ti diano i prezzi giusti per sollevare il payoff sufficientemente.
Se la costruisci in un'unica soluzione, puoi usare solo le OTM e appena cominci a proteggerla contro il gamma vai sott'acqua.

In alternativa ti consiglio strategie aperte al ribasso, che se scende siano da dimenticare li.
Ciao Pietro,

scusa ma non avevo visto la tua risposta.
Hai perfettamente ragione su tutto. Io l'avevo costruita domenica pomeriggio coi prezzi teorici che mi proponeva Fiuto. Ma poi a mercato aperto è cambiato decisamente tutto.

Il problema che sollevi tu lo sto riscontrando e vedo che, dalle quotazioni proposte, si può tentare una strategia simile a quella postata solo rendendo mooolto più stretta la distanza tra i due ladder.
Domani scadono i contratti di gennaio per cui voglio vedere se aumentano gli strike liquidi su febbraio e nel caso mi metto a mercato.
Magari aspetto un segnale ribassista ed entro con un ladder ribassista, poi nel caso di inversione metto a mercato il secondo pezzo.

Tu sul Bund operi "velocemente" (protetto da vasca di contenimento) oppure hai posizioni da cercare di portare a scadenza?