Discussione: smart pro hedging = smart bomb?
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11-03-13, 19:19 #13
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quesiti su hedgin smartpro e TTS
sto utilizzano fiuto pro ed inizio ad approfondire un po' di strumenti tipo TTS e il sistema di hedging sulle commodities in particolare soybean meal.
ho alcune domande per Andrea. Cerco di spiegarmi e vediamo se ci riesco:
su soybean meal ad oggi, anche se il contratto marzo non è ancora scaduto, non è però praticamente più trattato. in particolare il last trading days è al 14 marzo ma il "first notice" era il 27 febbraio e sostanzialmente da quel giorno circa il contratto successivo (maggio) viene trattato molto di più di quello di marzo. Mi chiedo, visto che non conosco naturalmente gli algoritmi etc se TTS ed il sistema di hedging smart pro utilizzino come mi sembra il contratto marzo ad oggi e non piuttosto quello a maggio. E' giusto questo ? o è meglio tener conto nei prezzi del future successivo a partire non dalla scadenza ma prima dal first notice (data la particolarità di tali futures)
fra le altre cose, così a naso mi pare che il sistema di hedging tenga conto del prezzo del future marzo che si muove pochissimo e questo ad esempio credo crei problemi al sistema stesso. forse mi sbaglio ma l sensazione è quella. naturalmente, non conoscendo gli algoritmi non posso dire di più
Non so Andrea se sono riuscito a spiegarmi, comunque puoi chiedermi qualsiasi chiarimento.
Spero di essere utile con le mie considerazioni allo sviluppo di fiuto pro e non vorrei sembrare un rompi... nel caso fatemelo sapere ...
P.S. in effetti almeno su TTS l'utilizzo del future marzo è una certezza perchè il prezzo che fa vedere è quello. poi non so se e come lo utilizza nei calcoliUltima modifica di giorgiog; 11-03-13 alle 19:29