Discussione: smart pro hedging = smart bomb?
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05-07-13, 08:44 #16
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Sinora non ho fatto alcun test modificando le soglie proposte di default
Esatto, nessuna instabilità e nota che prima si presentavano ovunque, non solo vicino agli strike.
IMHO il punto è che la parte smart dell'algoritmo non si fa fregare dalle soglie vicino allo strike, quel timore ha senso solo nell'hedging a soglie tradizionale. Almeno io ho capito così. Ne consegue che forse sottovaluto l'importanza della taratura di quelle soglie nella modalità smart a soglie.
Qualcuno ha fatto o sta facendo una serie di test su questo settaggio?