Divergenze tra Strategy in Real e Backtest su TS

[TFiutoT384]

Le prove che sto' testando questa settimana sono sul Bobao con Time Frame a 15 Minuti e senza il Trailing stop sono piuttosto deludenti...
Per rendere il Bobao performante ho dovuto per forza aggiungere il Trailing stop, il Percent e lo Stop Loss..

Il problema e' che i risultati dal BackTest allo Strategy sono troppo diversi per poter essere affidabili..
In questo modo testare un TS e metterlo sul Mercato Reale mi sembra molto azzardato, almeno per ora..

La cosa strana e' che ho portato un TS semplice semplice con due Medie mobili su Visual Trader e lo stesso lo Messo su Beep, uguale uguale, facendoli girare per tutto il giorno in contemporanea...

Risultato e' che Visual Trader fa in Real esattamente quello che fa in Test, mentre Beep non c'e' una sola corrispondenza, cio' mi sembra alquanto strano, e a mio avviso merita un' attenta riflessione..

Per curiosità, i test che hai fatto su VT hanno dato un buon risultato? lo chiedo perché se si tratta solo di un problema temporaneo di BT, risolvendolo poi le cose si sistemano. Ciao