Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
La volatilità implicita che trovi sulle opzioni non si traduce altro che nei soldi che ricevi per il rischio che ti assumi.
Durante il percorso che ti porta a scadenza il riscio per quel determinato titolo potrebbe salire e di conseguenza l'opzione che avevi venduto precedentemente ha incassato un premio minore.
Se ti pare che possa essere compatibile con le dimensioni che non volevi superare, ecco che si può vendere una seconda opzione ad un prezzo maggiore della prima. Quindi medi la posizione di premio, ma solo di premio!
Certamente il vega che è la greca che misura questa vola, a scadenza vale zero e quindi il premio incassato per la vola è certamente tutto tuo, devi considerare però che potresti restituire una parte dei soldi, anche superiore ed i molto, dovuta al delta, cioè al movimento che il sottostante ha fatto contrario alla tua posizione.
Mediare la vola è corretto se si è nel trend giusto, altrimenti si media al contrario ovvero si incassa un premio controtrend...che non è saggio.
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