Discussione: Dubbio What if
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10-11-13, 20:30 #1
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Dubbio What if
x Andrea Cagalli
Salve,
oggi stavo facendo delle simulazioni con il what if e sono entrato in confusione .
Ho impostato una strategia con scadenza Dicembre 2013 che prevede l'acquisto di una Put strike 4.6 e la vendita di una PUT strike 5.4 , ho simulato con il what if l'andamento della strategia per i giorni 10, 11 e 12 Novembre 2013 ipotizzando che il valore del sottostante non cambi (5.68 ) ed ho visto che la put acquistata aumentava di valore (at now) ma non capisco il perchè visto che essendo deep otm dovrebbe cmq deprezzarsi anche se di poco ma non aumentare di certo .
E' dovuto tutto ciò alla volatilità che l'emaker segna in aumento ? Questo problema è dovuto al fatto che i dati che prende il What if non sono reali ma sono stimati? Se così fosse come si pèuò risolvere il problema, altrimenti non si potrebbe simulare Sabato e Domenica e negli orari in cui sono chiuse le borse.
Allego immagini.
Grazie