Unione di due ottimizzazioni.

[TFiutoT384]

Salve a tutti
Volevo dare il mio contributo con quanto segue.
Ho effettuato un’ottimizzazione sull’eurofx con PGO (Pretty Good Oscillator). (uso questo indicatore solo come esempio).
Tf = 4 ore

L’ottimizzazione migliore è stata con 12 trade ed un gain di 1741 punti
Quella peggiore è stata con 12 trade ed un loss di –1288 punti

Il periodo è da fine giugno ad oggi.

L’idea in partenza era di usare il TS peggiore con i segnali al contrario e quello migliore con i segnali così come sono.

Tuttavia mi è venuto in mente di provare ad unire i segnali e di vedere come andava a finire in caso quando i segnali coincidevano come tempo e direzione
(ovvero quando ad esempio il segnale short dei sistema peggiore (e che quindi lo consideravo long) coincideva con il segnale long del sistema migliore nel medesimo periodo).
Il risultato a mio parere è stato soddisfacente:
- il sistema migliore ha avuto 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 3 perdenti e 8 vincenti) e 1741 punti di gain;
- il sistema peggiore ha avuto (usato al contrario) 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 4 perdenti e 7 vincenti) e 1288 punti di gain;
- il sistema risultante dall’unione dei due ha avuto: 12 trade, (di cui uno ancora in corso e chiusi 1 perdente e 10 vincenti) e 1351 punti di gain;

inizio _____________________termine ____________segno__gain (totale = 1351)
1 18-giu 8.00 1,337 ________ 20-giu 4.00 1,32 _______S ___170
2 20-giu 4.00 1,328 ________ 20-giu 16.00 1,32 ______ L___ -80
3 27-giu 12.00 1,3047 ______ 01-lug 16.00 1,3043 ____S____4
4 05-lug 4.00 1,2905 _______ 05-lug 12.00 1,2892 ____S___ 13
5 08-lug 16.00 1,288 _______08-lug 20.00 1,2867 _____S___ 13
6 10-lug 16.00 1,2838 ______11-lug 4.00 1,308 _______L ___242
7 15-lug 16.00 1,3055 ______16-lug 12.00 1,309 ______L____35
8 18-lug 12.00 1,312 _______12-ago 16.00 1,3293 ____ L___ 173
9 15-ago 12.00 1,3301 _____28-ago 20.00 1,3335 _____L___ 34
10 06-set 20.00 1,3167 _____22-ott 20.00 1,38 ________L___ 633
11 01-nov 20.00 1,3584 ____06-nov 20.00 1,3523 ____S____ 61
12 14-nov 16.00 1,3457 ____OGGI 1,351 ___________ L ____53

Vi allego i trade dei due Ts (quello migliore e quello peggiore (quest'ultimo da usare al contrario) risultati dall'ottimizzazione e che ho unito per generare il TS di cui sopra.

Tra i tre TS preferisco di gran lunga quello ottenuto dall'unione delle due ottimizzazioni perché ha più trade vincenti in percentuale, riduce il tempo di messa a mercato del future e complessivamente, almeno secondo me, è meno rischioso.
Ripeto che si tratta solo di un'idea da sviluppare ma chissa che risulti fruttuosa.