Discussione: Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z
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03-12-14, 17:26 #32
Ciao caro,
come vedi dall'immagine che ho postato il valore è andato oltre entrambe le bande orizzontali, rappresentanti rispettivamente il 95% ed il 99% di livello di confidenza.
Altra cosa da tener presente è il valore assoluto dell'istogramma che in questo caso è quasi 4 volte superiore al precedente e addirittura nella stessa direzione.
Come sappiamo quando entra la correlazione tutti gli indicatore (Z-Score compreso) soffrono. Se si può fare un paragone è come un gap per una media mobile
Il Sine Wave infatti ha perso la sincronizzazione con l'onda dello spread non assicurandoci (anzi) il ritorno allo 0, confortato dal R-Squared che non solo ha superato la soglia ma è arrivato quasi al suo valore massimo.
Ciao Ciao