Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
Ciao Andrea, ci spieghi meglio come vedi questi ritorni improvvisi alla correlazione ?

Apo
Ciao caro,
come vedi dall'immagine che ho postato il valore è andato oltre entrambe le bande orizzontali, rappresentanti rispettivamente il 95% ed il 99% di livello di confidenza.

Altra cosa da tener presente è il valore assoluto dell'istogramma che in questo caso è quasi 4 volte superiore al precedente e addirittura nella stessa direzione.

Come sappiamo quando entra la correlazione tutti gli indicatore (Z-Score compreso) soffrono. Se si può fare un paragone è come un gap per una media mobile

Il Sine Wave infatti ha perso la sincronizzazione con l'onda dello spread non assicurandoci (anzi) il ritorno allo 0, confortato dal R-Squared che non solo ha superato la soglia ma è arrivato quasi al suo valore massimo.

Ciao Ciao