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13-08-15, 17:40 #1
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OverSpread - Pesatura degli Asset con strategia in opzioni.
Per bilanciare il peso degli Asset, per un OverSpread fatto con le opzioni, procedo a comparare il valore assoluto del Delta 1% solo delle comperate o degli Asset completi delle vendute? Mi spiego meglio facendo un esempio inerente ad una coppia comperata.
Aquisto la giusta quantità di Call dell'Asset A e la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due asset siano il più possibile uguali.
OPPURE
Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Call dell'Asset A - Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due Spreads completi siano il più possibile uguali.