Ciao,
spero di non rompere troppo condividendo i miei studi, dubbi e prove da apprendista.
Se ci fossero problemi segnalatemelo.
Sto facendo qualche prova di backtest su segnali in BeeTrader e ieri ne è uscito fuori uno in particolare che mi sembra buono, forse pure troppo, su un segnale molto molto banale. Proprio questo mi fa pensare che non riesco a vedere qualcosa o che uso non correttamente qualche impostazione.
Condivido in allegato il report che esce dopo aver:
- testato e ottimizzato su 1200 barre da 15m MINIDAX scad. 3/16
- esteso a 2500 barre
Allego anche il relativo segnale costruito, basato sul trix, che poi è questo:
BUY SCRIPT
INPUTS: @TrixPeriods (9), @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(400)
SET TRAILING_STOP = @trailAmount
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss
TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) > REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),1) AND
TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) > REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),2)
SELL SCRIPT
TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) < REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),1) AND
TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) < REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),2)
Ho notato che nell'ottimizzazione (che ho fatto lasciando HIGH/LOW per il trailing stop), modificando poi in distribuzione normale o uniforme il profit si riduce in maniera molto significativa.
Nel caso volessi provare a metterla in strategia, visto il comportamento, devo lasciare la gestione non tick by tick, ma su OPEN/CLOSE?
Oppure come sarebbe giusto impostarla per riflettere al meglio il buon comportamento base?
ciao,
Alberto