Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!

[Apocalips]

Ipotizzando di farne una a dimensioni lilliput, diciamo 1 comprata e 2 vendute per parte, si può pensare di controllare il delta con altre opzioni?
Quale scegliereste e perché?
Considerazioni e controindicazioni?

Vorrei provare anch'io in paper almeno una volta, ma con una possibilità di metterla a mercato reale prima o poi.


Ciao,
ALberto

Ciao Alberto, volendo replicarla a 1/15 esimo ( 1 comprata e 2 vendute) avrai un theta di circa 33 euro per cui per portarti a delta zero ogni volta che il delta 1 % di strategia eguaglia il theta devi trovare uno strumento che ti porti un delta di 33 euro ad ogni ingresso/uscita. Con il mini future e con le opzioni ovviamente non ci riesci ma potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo