Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
Ecco fatto..Scusa sig. Tiziano proprio quando mi sembrava chiaro vado a fare delle verifiche e mi impappino ancora..
allora:figura skew con superficie vol. acquisita il 29 novembre evince una Vol. call e put oltre il 60% in calo
Figura successiva: implied Vol. Se l'indicatore è costruito con la media delle opzioni cui sopra con una volatilita 60% come fa a riportarmi il Vi dell'indice a 16,8?Dove sbaglio nell'interpretazione?
Sorry ma da buon romagnolo di direi:a so un po ignurent!!
Tranquillo e dammi del tu!

Tu hai messo la vola delle opzioni a 65 giorni e quella a 184 giorni. Se guardi quella corrente e non quella campione che è di 16 giorni fa, vedi che gli smile da considerare sono quelli rossi e arancioni. Già questi sono tra 20 e 35, considera poi che la media è su tutte le scadenze tutte le scadenze.

P.S vedo che hai acquisito la volatilità solo fino a 200 giorni di scadenza...quando prendi il campione di un indice ti conviene prenderla completa, saltando solo le scadenze inferiori a 10 giorni che hanno volatilità ballerine dovute agli spread tra bid e Ask che sono più ampi.