Buona sera a tutti. Sono Paolo e pur "conoscendovi" tutti per aver letto e riletto i fantastici post che si trovano in questo Forum, sono a tutti Voi sconosciuto.
Sono alle prime armi e per questo vi chiedo scura fin da ora per le eventuali castronerie.
Sto cercando di approfondire lo studio delle opzioni ed è inevitabile che si finisca per conoscere ed, nel mio caso, ad "innamorarsi" degli spread.
Ho capito l'importanza dello studio e dell'analisi della volatilità storica ed implicita come prima tappa per scegliere la strategia da utilizzare.
Ho capito che in caso di alta volatilità è meglio vendere le opzioni ( visto che il premio che si incassa è ai massimi data l'influenza del VEGA nella definizione appunto del premio.....spero che sia giusta la mia considerazione!!)
Prima domanda : in questa situazione è corretta la scelta di aprire, per esempio, una Bull spread put visto il "vantaggio" di incassare un alto premio, piuttosto che aprire una Bull spread call??
Vi ho fatto tutto questo discorso perché, ascoltando il video del Maestro Tiziano, veniva sottolineata l'importanza di controllare la volatilità storica per le vertical spread mentre per i calendar era fondamentale lo studio della volatilità implicita.
Penso, ma qui ho bisogno del vostro aiuto, che, per lo spread, lo studio della volatilità storica dipenda dal fatto che bisogna scegliere un sottostante che abbia avuto un crollo rispetto ai suoi massimi e per questo abbia più possibilità di salire e quindi bull spread.
Ma, e qui abuso della vostra pazienza, seconda domanda: è comunque corretta l'idea di analizzare la volatilità implicita per poter aprire uno spread oppure sto sbagliando?
Grazie a tutti per l'attenzione e per la pazienza.
Attendo vostre preziose risposte.
Paolo