Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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19-02-24, 11:08 #12
Io no li ho mai fatti, e penso che non funzioni, prova comunque in paper, perchè: se il software rileva una coppia, esempio EURUSD - USDJPY, e lo z-score è andato a +2, ci è andato perchè si sono mossi EUR, JPY ed USD oppure ci è andato perchè si è mosso solo l'USD che è presente in entrambi i lati della coppia? Un movimento sull'USD in questo esempio verrebbe amplificato e potrebbe portare la coppia in correlazione e quindi inficiare la cointegrazione.
Grazie e fammi sapere
Ciao..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.