Tick counter

[dips]

Probilmente molti di voi gia' lo sanno, ma il broker ThinkOrSwim ha una funzionalita' di backtrading che potrebbe tornarvi molto utile per studiare/osservare questi fenomeni: si chiama ThinkOnDemand e permette, in sostanza, di riosservare e rigiocare letteralmente secondo per secondo l'andamento dei mercati.
Compresi bid/ask, volumi e open interest su tutto cio' che si puo' tradare con TOS.
Non ci sono quindi gli indici europei, pero' credo che il fenomeno che volete tracciare sia indipendente dal particolare mercato.
E il tutto e' accedibile anche tramite DDE.

Stefano.

[joe67]

Il market maker ha l'obbligo di prezzare con frequenza inversamente proporzionale alla distanza dallo strike.
Pidi dice giustamente che, visto che il sottostante si muoveva velocemente in tempi molto brevi (mezzo strike in 15 minuti è tantissimo) i software continuavano a ricalcolare i prezzi in continuazione, sia su bid che su ask, su diversi strike.
Questo conferma proprio le tue osservazioni, che però hanno valore in una situazione di mercato molto particolare.
Di norma il tic counter da' risultati diversi.

Felix, ripensandoci bene e andando per deduzione, quando il sottostante si muove rapidamente al ribasso o al rialzo, il MM, non ha il tempo di cambiare\ricambiare il prezzo per molte volte e contestualmente, sopratutto SENZA che sia avvenuto nessun scambio, perchè la concitazione di quel momento glielo impedisce.... e lui (o meglio il suo software) è molto impegnato, perchè obbligato a dover eseguire gli ordini
Andando per intuito, se il software del MM, esponesse un prezzo AL mercato, ecco che questo, verrebbe presto eseguito (lasciando pochissimo spazio al cambiamento del suo prezzo), perchè il mercato (noi trader in opzioni) ha necessità in quello stesso momento, di comprare o vendere.
Tirando le somme, quando dici "Di norma il tic counter da' risultati diversi", allora le indicazioni di questo indicatore\calcolatore, dovrebbero essere prese in considerazione, SOLO in momenti di mercato relativamente più o meno tranquilli (quindi sottostante laterale), che solitamente, è poco prima dell'uscita di importanti dati macro.
Se vuoi\volete, chiedo conferma o smentita a quando ipotizzato... Sempre per imparare a capire la bestia
grazie

[pidi10]

Mettila così che è più semplice.
Tu hai notato che non da segnali in alcuni momenti, ............................significa fare nulla........................ e tu non fai nulla.
Poi arrivano i momenti in cui da segnali ....................................significa vendere o comprare in anticipo ......................................... e tu se vuoi agisci.
Poi come fa, perchè lo fa, ecc. non è importante.
Se funziona si usa se non funziona non si usa.
Quindi va testato per vedere se è affidabile.
Io l'ho fatto, fallo anche tu così poi prendi la tua decisione sul suo utilizzo.

[joe67]

Mettila così che è più semplice.
Tu hai notato che non da segnali in alcuni momenti, ............................significa fare nulla........................ e tu non fai nulla.
Poi arrivano i momenti in cui da segnali ....................................significa vendere o comprare in anticipo ......................................... e tu se vuoi agisci.
Poi come fa, perchè lo fa, ecc. non è importante.
Se funziona si usa se non funziona non si usa.
Quindi va testato per vedere se è affidabile.
Io l'ho fatto, fallo anche tu così poi prendi la tua decisione sul suo utilizzo.

ok..... della serie "provare per credere" allora?

[pidi10]

Esatto
La teoria delle opzioni non è li.