Generali

[gianniko]

" sfuttare l'elevata volatilità" penso ti riferisci opzione venduta a vola alta (skew) e opzione comprata a vola bassa.??

[alessandro71]

Sì, proprio così. L'intenzione era quella. Venerdì la volatilità implicita era abbastanza alta sulle call maggio e più bassa sulle call giugno stesso strike.
Lunedì poi tutto è cambiato. Fare l'analisi su dati teorici nel fine settimana, come ha fatto AntonioKK, avrebbe dato una visione meno falsata dei prezzi. Soprattutto in giorni convulsi come quelli che stiamo vivendo .

Ciao,
Alessandro