Video e report del 01/07/2011

[Cagalli Tiziano]

Penso si stia parlando di strategie complesse o meglio ancora di portafoglio, mi sembra l'unica situazione dove il gamma può superare il delta.
Se il gamma è l'accelerazione del delta, allora si dovrebbe cercare prima di stare quando più zero delta possibile ?

Possiamo approfondire l'argomento ?

Una semplice Call venduta può avere un gamma molto superiore al delta. Dipende dalla moneyness ovvero posizione rispetto al sottostante.
Nel caso allegato vedi che la tua opzione perderebbe 137 euro al movimento di 1 euro di Enel ma durante il percorso si aggiungeranno i 1221 euro del gamma.
Vale a dire che la perdita se Enel si muove di 1 euro sarà di 137 euro + 1221 euro.