Dubbi reward/risk strategia da corsista

[invisibile71]

Ciao a tutti… apro questa discussione perché dopo aver fatto il corso rovigo a metà giugno scorso, sto finalmente cominciando ad impostare le prime strategie seguendo scrupolosamente le direttive del grande capo tiziano, ma già sorgono i primi dubbi.
Allora… tiziano ha detto per ora di fare solo operazioni direzionali vendendo credit spread, rispettando alcune regole.
Io ho provato ad impostare qualcosa ma il problema è che il reward/risk non supera mai lo 0,3-0,5 inoltre se spalmo lo spread su più strike la cosa peggiora ancora perché più mi allontano più il r/r
si abbassa.
Posto di seguito alcune immagini di come ho proceduto alla valutazione della strategia in modo da far capire cosa intendo:

Per la strategia ho scelto un titolo con una volatilità a 30 gg tra le più alte sulla mia lista, in modo da incassare premi alti, il titolo in questione è anadarko petroleum. Poi sono andato come prima cosa a guardarmi i DPD per vedere cosa ci dice il mercato, infatti come da regola non imposto operazioni su previsioni mie ma semplicemente seguo i big del mercato. L’immagine sotto dei DPD mi dice che il mercato ha una aspettativa laterale con tendenza ribassista, infatti il primo punto di resistenza forte sulle call è a 75,57... (vedi allegato DPD)

A questo punto mi guardo la chain delle opzioni e cerco di capire su quale strike posizionarmi, visto che il DPD incorpora già il premio incassato dai venditori presumo, facendo due conti, che lo strike venduto sia quello a 72,50... (vedi allegato chain opz)

A questo punto metto dentro gli strike e apro l’anteprima per fare una prima analisi dei parametri dello spread a credito… (vedi allegato anteprima)...(faccio notare che le opzioni pur avendo la barra di aggiornamento rossa sono aggiornate agli ultimi prezzi che avevano sull’informativa della quick trade, quindi i prezzi sono corretti)

provo anche a cercare altri strike ma questi sembrano i migliori per probabilità e r/r.
Come si vede dall’immagine le probabilità di profitto non sono male anche se sono sotto al 70% ma per arrivare al 70 dovrei incassare ancora meno con più rischio per cui resto qui, il r/r è solo di 0,34, troppo basso rispetto alle regole del capo, ecco quindi il motivo dei miei dubbi. Premetto che ho già provato su altri titoli ma la cosa non cambia se non di poco. A questo punto mi guardo la chain delle opzioni per vedere il delta dell’opzione venduta che è circa 0,37, sapendo che le due opzioni saranno messe a mercato in momenti diversi ipotizzo di comprare prima la copertura su una salita di mercato in giornata, e poi di vendere l’altra dopo qualche ora con un vantaggio di circa 1$ di movimento di sottostante, questo mi garantirà un incasso di circa 0,37 in più che porta il premio incassato da 64 a 101. Ipotizzo tutto questo per vedere il vantaggio che ne trarrei sul r/r pur sapendo che sono solo ipotesi, ma il risultato è circa uno 0,55, ancora ben lontano da 1/1 o li vicino, che serve per avere un utile nel tempo con le probabilità che ho.
Ora chiedo al grande capo tiziano dove sbaglio?
(Faccio presente che non ho comprato la copertura con strike più lontano perché sconsigliato da tiziano se non si ha tempo per stare video)
Altra domanda… se il mercato salisse e mi venisse contro devo rollare la posizione sempre un’opzione alla volta in momenti diversi, come nella costruzione della strategia, oppure lo faccio nello stesso momento?
Poi… per costruire la strategia in giornata, ovvero per mettere a mercato in momenti diversi le due opzioni, uso il metodo delle due medie mobili visto al corso o ci sono indicatori migliori già confezionati su fiuto pro?
Grazie…

[Cagliostro]

Posto di seguito alcune immagini di come ho proceduto alla valutazione della strategia in modo da far capire cosa intendo:

Hai dimenticato di allegare le immagini...

Vedo che ora le hai appena allegate ...

[invisibile71]

Hai dimenticato di allegare le immagini

Ciao..le ho allegate ma non le ha prese e non so perché...comunque ora ci sono.
grazie...

[chrisbasetta]

Ciao Invisibile...

anche io ho fatto il corso a Rovigo ma a fine Luglio, non so se è lo stesso che hai fatto tu (io ho fatto l'Intermediate), quindi non prendere per oro colato quello che ti dico...ma il risk/reward risulta sconveniente perchè stai vendendo opzioni leggermente OTM... quindi hai probabilità più alta ma risk/reward peggiore.
Se provi a vendere opzioni ATM (dove tra l'altro il valore temporale è massimo) vedrai che il risk/reward migliora, poi però devi avere il piano B in caso il mercato ti vada contro.
Non entro nel merito di ciò che avete fatto nel tuo corso, non lo posso sapere, però nel mio Tiziano ha insegnato come proteggersi acquistando più coperture per poi rollare... spero di esserti stato d'aiuto.

[DANYBONNYM]

Ciao Invisibile71 e Chrisbasetta,
anche io son salito a Rovigo a metà Luglio (ci siamo schivati di poco )e gli argomenti trattati al corso sono simili a quelli di chrisbasetta:

- concordo con chrisbasetta per l'analisi del r/r
- anche a noi Tiziano (grande personaggio che approfitto per salutare insieme al suo team) ha spiegato l'opportunità di comprare protezioni in quantità(rapporto da 4 a 10 sulle vendute) per proteggersi dall' "effetto rovina" (repentina impennata o picchiata del sottostante ) e quindi rendere il gamma di strategia positivo .
- a noi ha spiegato strategie con vendute ITM per incamerare grossi premi e avere la possibilità di rollare fino a 7 volte .

Sono in dirittura di arrivo anche con fiuto PRO , ma mi rendo conto che ne devo così mangiare di bistecche ....
Cordiali saluti a tutti voi
Marco

[Cagalli Tiziano]

invisibile 71 ..non sbagli nulla è una scelta! il miglior RR lo hai con una Butterfly che di contro è la strategia con meno probabilità di riuscita.
In pratica il valore che si ottiene moltiplicando guadagno e la probabilità di averlo sarà sempre uguale. Questa è una garanzia di prezzaggio esatto!
Per variare questi rapporti ci sono le tecniche che vi ho illustrato e che sono, ad esempio, di traslare nel tempo il momento di mettere a mercato le due parti dello spread.

Comunque giusto per non fare confusione è meglio che mi scriviate in privato dato che i corsi non sono mai uguali e si potrebbero creare, basta leggere i tre post sopra, dei dubbi su dei sistemi che invece sono esatti.

Per andare in gain ci sono mille modi, usate quello che vi ho illustrato a Rovigo, condividete le strategie con i vostri compagni.

Per dubbi o quesiti mandate in condivisione la strategia già montata su Fiuto o Fiuto Pro e la inviate a info@playoptions.it con i relativi commenti nello spazio "note". Per me sarà molto più semplice rispondere rimanendo nel campo delle vostre conoscenze.

[invisibile71]

Ciao Invisibile...

anche io ho fatto il corso a Rovigo ma a fine Luglio, non so se è lo stesso che hai fatto tu (io ho fatto l'Intermediate), quindi non prendere per oro colato quello che ti dico...ma il risk/reward risulta sconveniente perchè stai vendendo opzioni leggermente OTM... quindi hai probabilità più alta ma risk/reward peggiore.
Se provi a vendere opzioni ATM (dove tra l'altro il valore temporale è massimo) vedrai che il risk/reward migliora, poi però devi avere il piano B in caso il mercato ti vada contro.
Non entro nel merito di ciò che avete fatto nel tuo corso, non lo posso sapere, però nel mio Tiziano ha insegnato come proteggersi acquistando più coperture per poi rollare... spero di esserti stato d'aiuto.

Ciao chrisbasetta e DANYBONNYM ....

lo so che sto vendendo opzioni otm e che se vendessi lo strike prima sarebbe meglio, però io devo vedere cosa mi dicono i DPD, e questi dicono che il punto di resistenza più forte sarà a 75,57 circa, inoltre le probabilità devono essere almeno al 70% da regola, e sul primo strike non lo sono. (io ho richiesto un corso avanzato, perché conoscevo già lo strumento avendo fatto altri corsi in passato, ed avevo già operato su indici a suo tempo, ma credo di aver fatto un intermediate)
Per quanto riguarda comprare molte coperture lontane nello strike lo so anche io, però tiziano a sconsigliato di farlo a chi non ha tempo di stare a video in giornata, infatti sopra l'ho scritto.
Grazie comunque per le risposte celeri, e buon trading.

[invisibile71]

invisibile 71 ..non sbagli nulla è una scelta! il miglior RR lo hai con una Butterfly che di contro è la strategia con meno probabilità di riuscita.
In pratica il valore che si ottiene moltiplicando guadagno e la probabilità di averlo sarà sempre uguale. Questa è una garanzia di prezzaggio esatto!
Per variare questi rapporti ci sono le tecniche che vi ho illustrato e che sono, ad esempio, di traslare nel tempo il momento di mettere a mercato le due parti dello spread.

Comunque giusto per non fare confusione è meglio che mi scriviate in privato dato che i corsi non sono mai uguali e si potrebbero creare, basta leggere i tre post sopra, dei dubbi su dei sistemi che invece sono esatti.

Per andare in gain ci sono mille modi, usate quello che vi ho illustrato a Rovigo, condividete le strategie con i vostri compagni.

Per dubbi o quesiti mandate in condivisione la strategia già montata su Fiuto o Fiuto Pro e la inviate a info@playoptions.it con i relativi commenti nello spazio "note". Per me sarà molto più semplice rispondere rimanendo nel campo delle vostre conoscenze.

Ciao Tiziano.... scusa se ho scritto qui ma non sapevo che si potesse mandare tramite fiuto pro con commenti a te direttamente per avere dei consigli o chiarimenti. Lo so che devo metterle a mercato in momenti diversi però pensavo di doverlo fare nella stessa gg e quindi non so se il vantaggio che posso prendere in gg fa tanta differenza, infatti sopra lo avevo scritto.
Vedrò di montare la strategia in momenti diversi e vedere come va... alla prossima.
Grazie...

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano.... scusa se ho scritto qui ma non sapevo che si potesse mandare tramite fiuto pro con commenti a te direttamente per avere dei consigli o chiarimenti.
Grazie...

Scusa tu perchè non te lo avevo detto!
Fiuto è una macchina da guerra

La differenza di timing di messa a mercato è una parte fondamentale. Prova.

P.S se hai chiesto avanzato certamente hai fatto quello...poi all'interno di un medesimo livello ci sono centinaia di tematiche che possono essere più o meno discusse in dipendenza dall'interesse di chi ascolta.