Valutare il credit spread

[jeremy75]

Salve,



osservando la chain delle opzioni , mi rendo conto che il linea generale all` aumentare dello strike diminuisce la volatilita` implicita.

Quando faccio un spread con le opzioni, preferisco quelli a credito.

Devo vendere uno strike e coprarne un` altro, e ovvio che preferiro` vendere quello con un IV piu` alto e comprare quello con IV piu` basso.

Ma questo accade solo con un Bear Call spread, vendo stike piu` basso con IV piu` alto, compro strike piu` alto con IV piu` basso.
Non accadra` mai per un Bull PUT spread.

Cosa non e` corretto nelle mie considerazioni?

Emiliano

[Cagalli Tiziano]

Salve,



osservando la chain delle opzioni , mi rendo conto che il linea generale all` aumentare dello strike diminuisce la volatilita` implicita.

Quando faccio un spread con le opzioni, preferisco quelli a credito.

Devo vendere uno strike e coprarne un` altro, e ovvio che preferiro` vendere quello con un IV piu` alto e comprare quello con IV piu` basso.

Ma questo accade solo con un Bear Call spread, vendo stike piu` basso con IV piu` alto, compro strike piu` alto con IV piu` basso.
Non accadra` mai per un Bull PUT spread.

Cosa non e` corretto nelle mie considerazioni?

Emiliano

Metti come esempio una immagine della strategia costruita con Fiuto? così capiamo meglio.

[jeremy75]

Metti come esempio una immagine della strategia costruita con Fiuto? così capiamo meglio.

grazie, ma magariiii...beta non ne vuole sapere di girare sul mio pc

Comunque la domanda e` semplice,

mi sono convinto che fare i Credit con le Call, vendo piu` volatilita` implicita di quanto ne copri, sia piu` conveniente che farli con le put, vendo meno volatilita` implicida di quanto ne compri.

E` esatto quello che penso?

Emiliano

[Cagalli Tiziano]

grazie, ma magariiii...beta non ne vuole sapere di girare sul mio pc

Comunque la domanda e` semplice,

mi sono convinto che fare i Credit con le Call, vendo piu` volatilita` implicita di quanto ne copri, sia piu` conveniente che farli con le put, vendo meno volatilita` implicida di quanto ne compri.

E` esatto quello che penso?

Emiliano

Per il Fiuto Beta Denis ti scriverà per connettersi in remoto e aiutarti.

Per la domanda è esatto il concetto di volatilità però uno è Long mentre l'altro, di Put, è Short.

[jeremy75]

Per il Fiuto Beta Denis ti scriverà per connettersi in remoto e aiutarti.

Per la domanda è esatto il concetto di volatilità però uno è Long mentre l'altro, di Put, è Short.

Scusa Tiziano,

non ho capito.
Io dicevo che da un punto di vista di volatilita` implicita e` piu` conveniente fare un BEAR CALL SREAD che un BULL PUT SPREAD.

Tu inoltre hai aggiunto.. però uno è Long mentre l'altro, di Put, è Short..., e` qui propio non comprendo, sorry, il credit spread di call e` long mentre quello di put e` short?

Grazie Mille.

Emiliano