Grafico Open Interest per Strike

[manuelP]

Oppure si potrebbe pensare ad un successivo aggiornamento alle 14.30 - 15.00 in modo tale da avere i dati uguali.

Per quanto riguarda invece i mercati usa, aggiornando la situazione alle 10.30, non ci dovrebbero essere problemi nel presentare la situazione ufficiale degli open interest post chiusura borsa. Almeno credo.

[fnet]

... sarebbe utile conoscere il volume degli open interest in % rispetto alla capitalizzazione di borsa del relativo sottostante ? ... in altre parole X contratti potrebbero essere il 2% o il 30% della capitalizzazione di una società , .... dal punto di vista della strategia potrebbe essere utile o meno ?
... domanda di riserva, dove si può trovare il dato della capitalizzazione di borsa di una società ?

[fnet]

analisi del titolo UBI :
le azioni in circolazione dovrebbero essere 902milioni ,
la media giornaliera degli scambi (azioni) 5,125k ,
il volume medio delle opzioni scambiate in febbraio è call 450 contratti e put 315 contratti , pari a 225k azioni call e 157,5k azioni put ,

la variazione open interest tra il 20 e 18 febbraio (diamo i numeri) è stata di call 111 contratti pari a 55,5k azioni e di put 178 contratti pari a 89k azioni
= in pratica 10 volte il volume giornaliero del rispettivo stock ?!?

se i dati che ho raccolto sono esatti, praticamente il mercato si muove/decide sui derivati ( e non ho analizzato future ) ....

[fnet]

... se vedo aumentare i contratti delle PUT a uno strike superiore a quello attuale di mercato , significa che sono delle PUT sintetiche, quindi chi le ha vendute è andato short sul titolo , corretto ? .. ... ai fini della strategia come considero il tutto , una indicazione al ribasso del titolo o una posizione neutra ?

[Cagalli Tiziano]

... se vedo aumentare i contratti delle PUT a uno strike superiore a quello attuale di mercato , significa che sono delle PUT sintetiche, quindi chi le ha vendute è andato short sul titolo , corretto ? .. ... ai fini della strategia come considero il tutto , una indicazione al ribasso del titolo o una posizione neutra ?

Come se fossero Call, per cui ribassista.

[fnet]

Come se fossero Call, per cui ribassista.

... bene, allora l'istituzionale ha incassato il premio e si è coperto, strategia chiarita ...
ma chi ha comprato dette PUT a che fine l'ha fatto ? o sono rimaste in pancia al MM ?

[Cagalli Tiziano]

... bene, allora l'istituzionale ha incassato il premio e si è coperto, strategia chiarita ...
ma chi ha comprato dette PUT a che fine l'ha fatto ? o sono rimaste in pancia al MM ?

Chi ha comperato quelle put o altre comperate, fa la fine che fanno tutti i compratori:
perde i soldi nell'80% dei casi. Dati statistici dicono che è l'80% delle opzioni a scadere OTM...per cui se le comperi hai l'80% di probabilità di perdere!

E' anche vero che molte opzioni comperate fanno parte di una strategia complessa ad esempio uno spread.
In questo caso il medesimo trader che ha eseguito entrambe le legs potrebbe comunque avere un guadagno "totale" dato dalla differenza del premio maggiore della venduta.

[fnet]

... nell'open interest Vi sono anche le opzioni settimanali corretto ?
grazie in anticipo

[fnet]

... ho notato oggi guardando sp500 una barra Call di circa 25000 contratti strike 980 , ....
mi chiedevo che strategia può essere comprare un simile strike ?! ...

[Cagalli Tiziano]

... nell'open interest Vi sono anche le opzioni settimanali corretto ?
grazie in anticipo

yes