Discussione: Grafico variazione Open Interest per Scadenza
Visualizzazione Ibrida
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13-02-12, 22:47 #1
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non mi tornano i numeri di diamo i numeri ;-)
mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...
Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi
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14-02-12, 08:46 #2
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14-02-12, 11:12 #3
Ciao....ti è scappata la risposta :-)
Tiziano lo ha già spiegato la settimana scorsa:
"Tranquillo che è tutto in regola!
Nel CME esistono e convivono due mercati diversi che sono quello Globex (elettronico) e quello Open Outcry (alle grida).
Sono proprio separati ed hanno due scadenze diverse e cicli diversi.
L'open outcry è composto da cicli di 8 mesi e tre mesi seriali mentre il Globex ha cicli di un mese e tre mesi seriali.
In pratica se non ricordo male la scadenza varia di solo un giorno o due... ed è quello che stai vedendo su Diamo i NUmeri.
Noi preleviamo i dati di entambi ed ecco spiegato la grande differenza che hai notato"
Qui c'è il link alla discussione: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ghlight=outcry
Ciao Ciao
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14-02-12, 11:37 #4
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Grazie Andrea.
In realtà la discussione l'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?
In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...
buon lavoro!
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14-02-12, 12:37 #5..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-02-12, 22:18 #6
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22-02-12, 18:09 #7
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Ciao,
sullo stoxx la variazione per strike e' di meno 40000 sulla PUT 2250, nella variazione per scadenze non risultano questi numeri? cosa non ho capito
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22-02-12, 18:27 #8
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Ciao
non mi sono messo a fare calcoli precisi, ma mi sembra tutto a posto... complessivamente la variazione e' positiva perché si sono aggiunte molte + put su altri strike rispetto a quelle 40000... agendo probabilmente sulla stessa scadenza vedi una variazione positiva. Solo nella scadenza 12/2013 noti circa 3600 contratti in meno (sono una parte delle put da te citate)...