Discussione: Analisi del trend con il VIX & VXV
-
17-03-12, 09:50 #21
- Data Registrazione
- Nov 2010
- Località
- Cosenza
- Messaggi
- 420
ma è $VXV:$VIX o viceversa?
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
-
18-03-12, 09:14 #22
- Data Registrazione
- Feb 2011
- Messaggi
- 5
interessantissimo il video! ho visto che venerdi il vix è quasi ai minimi storici degli ultimi 2/3 anni e ho confrontato questo indice con vxv. il rapporto è 1,41 ed è sui massimi sempre rispetto agli ultimi due anni...quindi ci dobbiamo aspettare un aumento della volatilità? E' giusto in questo caso impostare una strategia che preveda un aumento della volatilità?
-
18-03-12, 11:56 #23
I due indici misurano due volatilità temporalmete diverse.
Se ci fose una continuità di aspettativa il risultato della divisione di due valori ugali sarebbe 1.
Se la vola 30 giorni è inferiore di quella a a 60 giorni è sensato comperare volatilità che invece si vende nel caso opposto.
Meglio mettere il VIX a numeratore, ma non cambia se cambi il ragionamento seguente.
Ad esempio poniamo VIX/VXV questo significa che avere diviso 30gg / 60gg:
il risultato con un valore superiore a 1 è una vola futura in calo.
Vola in calo = continuità di trend trend/ nulla di nuovo sotto il sole.
Tutto il ragionamento produce risultati speculari nei casi contrari.
Stabilto questo si legge un periodo storico lungo e si individuano i punti in cui le differenze sono state maggiori.
Questo perchè indicano che a quei livelli c'è stata inversione...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
18-03-12, 14:55 #24
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 186
Considero il tuo ragionamento una risposta anche alla mia domanda dell'altro ieri...
Il dato attuale mi sembra significativo anche storicamente, purtroppo il mio storico si ferma a 2 anni... Qualcuno ha strumenti con storico maggiore per verificare? Grazie
-
18-03-12, 19:07 #25
- Data Registrazione
- Apr 2010
- Messaggi
- 208
Sempre molto interessante lo studio della vola attraverso il vix. Ne escono sempre spunti interessanti degni di riflessione.
Stando al ragionamento vix /vxv questo rapporto ci sta dicendo un futuro cambio di trend.
Una bella sparata quindi o a rialzo o a ribasso...
Sarebbe però troppo belllo sapere da che parte il mercato vuole schizzare ...
analizzando lo studio degli OI sulle opzioni del Vstoxx ho notato che da 2 giorni si sono formate un pacco di opzioni put ITM a 22,5 che dovrebbero essere altamente speculative visto che non hanno preso posizione sull' ATM ma si sono rivolti all' ITM.
E qui viene il bello :
come vanno interpretate queste opzioni ?
non è che vogliono far scendere ancora la vola non avendo venduto put atm e quindi considerarle comprate avrebbe senso ? è proprio sbagliata l'idea di considerarle comprate in questo caso ?
si aprono quindi 2 scenari :
- se fossero comprate significherebbe mercati ancora in forte rialzo perchè la vola scende ancora.
- se fossero vendute avrebbe senso aspettarsi un grosso aumento di volatilità e quindi una correzione importante dei mercati.
anche sulle opzioni del vix si vede che c'è un buco bello tosto sotto il 15.
non vendono put atm..
nessuna posizione di put presa fino al primo supporto che è posizionato a 10.
ed il vix ha chiuso già sotto il 15, per la precisione chiusura a 14,43.
ma non è che questi furbastri vogliono portare la vola a 10 (minimi mai visti ) e quindi far schizzare su i listini a livelli importanti ?
chiedo scusa se non allego l'immagine di fiuto con gli OI del vix e vstoxx ma purtroppo, non so perchè, non riesco ad allegare perchè il caricamento nella gestione allegati si blocca e quindi non mi fa proseguire. Non so se è un problema di linea o del mio pc.
interessante come sempre sarebbe un tuo spunto di analisi e riflessione come quello che facesti in luglio 2011 dove preannunciasti esplosione di vola studiando le opzioni del vix.
tu ti aspetti mercati in forte rialzo oppure ribasso ?
-
18-03-12, 20:21 #26..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
18-03-12, 21:23 #27
-
19-03-12, 17:56 #28
- Data Registrazione
- Jan 2012
- Messaggi
- 16