Discussione: Strategia " the rollercoaster - maggio "
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28-04-12, 19:56 #11
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29-04-12, 00:01 #12
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29-04-12, 12:31 #13
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qualche rigo + sotto trovi anche la " replica the rollercoaster " , ke riproverò a rimontare da lunedi per vedere se riesce in tutte le condizioni di mercato o se, come scritto nel primo post, ci sarebberero specifiche condizioni di vola e theta da rispettare..........
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29-04-12, 12:38 #14
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Su beta non la trovo
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29-04-12, 12:45 #15
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01-05-12, 10:59 #16
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the rollercoaster - maggio
Mi rispondo da solo…. ho fatto un po di calcoli e questo è il risultato.
La somma dei premi è: 815+252-46-98-468+720-1095 = 80 (80x2,5=200 euro)
Il consolidato riportato è di 235 euro
Considerando a scadenza il valore del sottostante pari a15000 (il future con 230 punti in meno sarà pari a 14770) mi troverò con le call vendute strike 13500 e 14500 ITM, mentre le put saranno pari a 0.
Quindi:
call 13500= -1500x2,5 = -3750 euro
call 14500= -500x2,5 = -1250 euro
Totale opzioni: 200+235-3750-1250 = -4565 euro
I 5 mini acquistati con pdc a 13900 guadagnano: (14770-13900)x5= 4350 euro
Complessivamente la strategia sarà in perdita di 4350-4565 =-215 euro
… e non in guadagno di 935 euro.
Comunque nulla toglie alla buona impostazione della strategia e alla semplicità nell’eseguire modifiche (se e quando saranno necessarie)….poi se viene seguita da “Apo” non credo ci siano problemi in questo senso.Ultima modifica di livio; 01-05-12 alle 11:04
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01-05-12, 21:54 #17
Esatto Livio, i tuoi calcoli sono corretti, purtroppo questo è un problema quando le opzioni quotano l'indice e la strategia prevede anche l'uso del future e se poi aggiungiamo lo stacco dei dividendi anche le greche sono sballate e le cose si complicano ulteriormente anche se quest'ultimo problema pare sia stato risolto nella nuova release.
ApoUltima modifica di Apocalips; 01-05-12 alle 22:05
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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01-05-12, 23:10 #18
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È questa che state testando ? Si Sto arrivando! Quando sarà rilasciata ?