Discussione: Il cacciatore di Skew
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12-05-12, 09:45 #11
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Apo ancora complimenti, usi uno scanning per trovare queste differenze di skew o spulci alcuni titoli di riferimento ?
Alcune questioni operative se la strategia osse stata messa in reale:
Leggevo sul sito Eurex che il future su Bmw è un caso settlement non un delivery del sottostante, sembra che la consegna delle azioni sia possibile sul mercato spagnolo e non su Xtra, ti risulta ?
Per come è impostata sembra dover arrivare alla scadenza, allora ti chiedo se chiude a 65 dalla Put riceverari 500 azioni che saranno girate a chi hai venduto le 500 azioni, ma anche la Call è ITM non sei quindi obbligato a comprare le azioni ? Operativamente servono 32k euro sul conto in attesa di poi rivenderle sul mercato e realizzare il tuo guadagno.
Infatti la posizione è a debito fin tanto che non hai realizzato la chiusura.
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12-05-12, 10:29 #12
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http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2864-Il-cacciatore-di-Skew
bravissimo apo ! questo genere di cose vorrei saperle fare . vedo che tu programmi
usando indifferentemente il sottostante o i futures di bmw . io sul mib so che questo
non si può fare perchè le grache risulterebbero errate basandole sul sottostante e poi
invece comprando o vendendo il future . ti puoi permettere di trascurare l'errore perchè
mancano 10 gg alla scadenza , oppure perchè si tratta dello stesso mese , oppure perchè
per le azioni si può fare e sulle mibo no ? non voglio comprendere , per ora , ma solo sapere
attraverso la tua paziente disponibilità se ancora sono in alto mare con quiesta cose .
opkjon marcello .
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12-05-12, 10:59 #13
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12-05-12, 12:11 #14
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complimenti Apo -
ricordo al corso nella sede di Tiziano a Rovigo, come il Boss con occhio clinico, scovava questi skew di IV tra uno strike ed un'altro, solo osservando la chain (o forse c'era già il DPD e la strategia degli Istituzionali, non ancora offerta ai trader tramite Fiuto Pro)... E ricordo anche queste sue parole: "guarda che alla lunga facendo gli arbitraggi, NON si CAMPA".
2 domande Apo, se vuoi:
1) presumo non sia la prima operazione, eseguita con la tecnica da te descritta e ti auguro non sia neanche l'ultima.
Quante ne scovi di queste ghiotte opportunità e di media, quanto tempo ci impieghi?
2) sul trade su BMW, opzioni più sottostante, quanto ti han chiesto complessivamente di margine il broker?
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12-05-12, 13:37 #15
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Perfetto, esattamente come hai detto.
Apo
Grazie Apo
adesso vedremo lunedì se in reale ce la fa fare e se IWbank ci farà operare su questo sottostante .
Se poi aumentiamo il sottostante short di 100 azioni e comperiamo 1 call 74 mi sa che tutto va sopra lo zeroUltima modifica di papacharlie; 12-05-12 alle 13:42
Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison
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13-05-12, 15:52 #16
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Volevo solo aggiungere che Tiziano un anno fa in una diretta streaming creò un box sopra lo zero solo usando opzioni e giocherellando con la differenza di volatilità.
A me non mi è mai più riuscito. ma xchè sono io.
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13-05-12, 17:13 #17
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ma la differenza è data solo dalla vola o anche da dividendi etc...???
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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13-05-12, 18:01 #18
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Anche io gliene ho visti fare diversi in diretta e magari se ci sono le condizioni lo farà pure all'ITF.
Però, come cita giustamente Joe67 anche a me ha detto, e condivido, che la pagnotta solo con questi arbitraggi non la si porta a casa.
Complimenti comunuque a chi ci riesce, è una marcia in più!
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05-10-16, 17:49 #19
ricerca skew automatica?
Scusate se "risuscito" una discussione così datata...
la domanda mi è venuta fuori leggendo proprio questa discussione: ma esiste su Fiuto un tool per fare la "caccia" di skew proprio come è stata fatta qui... oppure l'unico modo è farlo manualmente???
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06-12-17, 15:53 #20