Discussione: Deep-short -strategy
-
06-07-12, 22:24 #11
molto bene, oggi la strategia guadagna circa 700 euro e avendo raggiunto il punto di massimo guadagno scatta il PIANO C e cioè mettiamo in hedging istituzionale di tipo smart con il minifib l'intera strategia fino a scadenza, lo scopo didattico è vedere quanto premio riusciamo a conservare e quindi cominciare in qualche modo a fare una statistica per studiare come lavora e come settare questo potente ma complesso strumento inventato da Tiziano.
Ho impostato come frequenza di hedging la quantità minima di 2 contratti perchè altrimenti se avessi impostato 1, il minifib sarebbe entrato e uscito in continuazione in quanto l'algoritmo dell'hedging approssima il delta all'unità superiore facendo entrare il mini nonstante mi trovassi a delta 0.51.
vedremo come andrà a finire !!!
ApoUltima modifica di Apocalips; 06-07-12 alle 22:30
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
07-07-12, 19:52 #12
Ottimo lavoro Apo.
Hedging istituzionale smart pro funziona mooolto bene.
A Torino in diretta si è portato a casa qualche euro in più di quanti ne perdevano le opzioni che avevamo in quel momento contrarie....
Anzi, in meno di 1 ora da posizione in euro negativa si è portato attorno allo zero con un paio di puntate sopra.
Ed il controvalore mosso era di qualche milione mentre a margine erano circa 100.000 euro.
Questo per dire che è efficace anche con grammature pesanti...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
12-07-12, 14:37 #13
AGGIORNAMENTO STRATEGIA SHORT DEEP MIB LUGLIO
Questa mattina ha cominciato a lavorare l'hedging istituzionale smart proteggendomi dalla discesa tenendomi alto sull' At now consolidando addirittura +55 euro, il tutto nonostante la grammatura pesante del minifib.
Sono arrivato a +1500 euro circa di gain in 8 giorni
PS: nelle strategie in hedging, vorrei far notare a chi fosse sfuggito, la straordinaria funzione dell' emaker interno il quale si sostituisce al Market maker nei momenti di mancata ricezione ( Opzioni Dotm, Ditm ) provvedendo esso stesso alla prezzatura delle opzioni . In questo modo l'edging essendo quasi sempre con il controllo prezzi ok insegue il future in maniera più fluida e reattiva senza ritardi.
ApoUltima modifica di Apocalips; 12-07-12 alle 15:24
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
12-07-12, 16:31 #14
-
12-07-12, 18:54 #15
- Data Registrazione
- Nov 2010
- Messaggi
- 422
bravissimo apo! come sempre del resto
è davvero una strategia interessantissima..e grazie molte del contributo..preziosissimo davvero...
ottima anche la gestione..e chiarissimi anche i piani alternativi nei diversi scenari che hai analizzato..
una domanda..nel caso di toccata del BEP superiore..ci si adagia con un at now a zero..c'è modo di rendere la cosa ancora più appetibile? che so lavorando magari in base a quanto manca alla scadenza su vendita di opzioni a delta opportuno..magari consolidando il gain di quelle inizialmente vendute che avranno già presumibilmente dato quasi tutto...
non so se sono stato chiarissimo..perdonami..troppo caldo! ..
-
12-07-12, 19:28 #16
- Data Registrazione
- Jan 2008
- Messaggi
- 1,004
Provo a dire la mia: secondo me in caso di toccata basterà attivare la funzione di Smart Hedging che avendo il market maker interno è precisissima.
(Io lo ho già usato su una decina di strategie e debbo dire che sono veramente soddisfatto.)
E sono contento che anche Apo si stia trovando bene perchè sempre secondo me, quella è la differenza tra guadagnare e perdere.
Il canone te lo strapaghi con la prima strategia che ti sarebbe andata in perdita.
-
12-07-12, 20:58 #17
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Messaggi
- 430
Apo complimenti
Ho ricostruito la strategia per studiarla a fondo. Nell'apertura della strategia ho visto che la prima operazione è la vendita del Fib. immagino è solo casuale.
Pensando ad un operatività con i margini, la sequenza di messa a mercato forse dovrebbe essere prima le comprate, poi 4 put vendute, quindi il Fib venduto e poi ancora 4 put vendute.
Sei dello stesso parere?
-
12-07-12, 21:54 #18
Grazie, adesso lo scenario che tu ipotizzi non puo piu avvenire poichè essendo attivato il piano C interviene l' hedging che provvederà fino a scadenza ad alzare da un lato o dall'altro il payoff per cui i 2 bep superiore ed inferiori non verranno mai toccati.
nel caso invece si attivi il piano A il payoff a scadenza si adagia esattamente sullo zero però a mio avviso a questo punto per non restare a guardare fino a scadenza si possono fare tante altre cose ma bisognerebbe studiarle e pianificarle.
ApoUltima modifica di Apocalips; 12-07-12 alle 22:11
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
12-07-12, 22:03 #19
-
12-07-12, 22:57 #20
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Messaggi
- 430
tu sei un beta tester e per questo ha modo di vedere cose che altri non hanno nemmeno immaginato