studiando e ristudiando su fiuto e sulla t3 ho scoperto che acquistando call e put atm
verso il periodo finale della scadenza viene fuori che la perdita di alcuni giorni dovuta
al theta viene sempre più compensata da moderati movimenti del sottostante .
pensiero stupendo che arriva strisciando : ma non è che c'è un trucco per tradare
con questa cosa e che io non ne sapevo niente ?
io ho controllato il mib e anche le azioni , specie quelle bancarie , più volatili , ma
solo del mib , ohimè , sono sicuro dei valori .
si tratterebbe di comprare una call e una put atm quando ci si aspetta un certo
movimento entro qualche giorno . attualmente con le mibo , tre giorni fermi sono
i compensati da meno di 300 punti del mib in movimento oggi a una decina di
giorni dalla scadenza . ok , ho raccontato anche questa .
okjon marcello trader ignobile .