strategia per elezioni

[gian]

Dato che il delta delle put diminuisce con la lunghezza della scadenza, per "pareggiare" una presa di posizione tra Call e Put, ecco che si aumenta la volatilità delle Put maggiormente rispetto a quella delle Call.

Qui però è quasi il doppio e questo è un segnale inequivocabile che il MM crede (oggi) ad un ribasso.
Quello che è da notare è che la volatilità implicita di entrambe è talmente alta rispetto alla storica da rendere di fatto non conveniente l'acquisto di opzioni mentre la vendita è ben pagata.

Grazie mille per la conferma inequivocabile di quello che pensavo da tempo ma, la pensavo solo... senza conferme