Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
... a titolo di studio con what if ....
piano B ( indice al ribasso ) = per aggiustare il delta compro X put delta 0,6 ( o 0,7 ? ) di titoli correlati ( vedi bancari come unicredit ....)
svantaggio : il costo ; ....
vantaggio : posso pesare l' hedging ; in caso l'indice dovesse ritornare a salire , la curva dell 'atnow non sarebbe proibitiva ....

fabio
Scusate la mia intrusione ma anche io penso che la vendita di call con strike inferiore sia un buon metodo (previa chiusura di quella venduta) o anche, in exetremis, l'eventuale acquisto di una put con strike superiore a quella venduta . Questa strategia rigirata ed applicata a sottostanti ai massimi o vicini a forti resistenze a me sembra che sarebbe più agevole da gestire anche se con un delta elevato . Forse sbaglio ma se qualcuno l'applicata alle Saipem prima del crollo del 35% .....!!!!