Discussione: smart pro hedging = smart bomb?
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23-06-13, 17:07 #231
Pidi non usa lo Smart Pro semplicemente perchè non fa strategie che richiedano coperture.
Lui lavora con il future .
Lavoro di Pidi a parte, se ritieni che si possa fare di meglio senza quella funzione, hai la possibilità reale ed immediata di scrivere su Fiuto ciò che pensi vada meglio o che si allinei di più con il tuo sistema di trading e lo fai eseguire...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-06-13, 17:21 #232
Cerco di rispondere a tutti e chiarire alcuni concetti:
non si può settare l'hedging una volta al giorno o ogni tot minuti, infatti lui copre il rischio che in derivata prima del sottostante e non del tempo.
non si può pensare alla copertura come un incubo che se entra e poi esce ci distrugge. Non è così! Premesso che una strategia che va coperta è una strategia che starebbe andando in perdita, riuscire a non perdere è l'obbiettivo. Il premio servirà a coprire le eventuali entrate uscite.
Smart Pro istituzionale, entra in copertura prima perchè altrimenti il prezzo di carico ottenuto nel sistema convenzionale è più svantaggioso e questa perdita da "consegna"si aggiunge al costo di copertura.
Un bravo trader sa di dover diversificare, quindi penserei ala stessa strategia fatta in due wf differenti nei quali esistono due settaggi differenti o due modalità differenti.
Esempio di Spread stesso strike stesso sottostante:
se ne montano due e uno lo si copre con il sistema istituzionale Smart e l'altro a soglie.
Se ci fosse un sistema unico migliore degli altri, non ci sarebbe bisogno di tutti questi accorgimenti. Si tratta però di attuare contromosse su un sottostante che si può muovere in entrambe le direzioni, lento o veloce, continuare o ritornare.
Quindi è un sistema il cui movimento non lo conosciamo all'inizio...ma ci adeguiamo strada facendo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-06-13, 17:26 #233
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Ciao Tiziano, non ho detto che si riesca a far di meglio ma semplicemente che facendo un buon uso delle tradizionali tecniche di hedging si possa ottenere qualcosa di buono e sono certo converrai su questo visto che in Fiuto lasci spazio anche all'hedging non smart.
La mia frase era per dire che sarebbe ottimo per noi avere la testimonianza di chi ha creato ed usa lo smart e di chi usa le tecniche tradizionali ad un livello avanzato.
P.S. Grazie per gli ETF. Dobbiamo fare qualcosa per vederli in Fiuto (es. aggiornamenti)?
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23-06-13, 17:33 #234
Non solo nel video ma anche nel mio trading "privato"
Questo porta ad accumulare perdite appena togli il sottostante.
Ho scelto allora di entrare/uscire su livelli non "notevoli". Es. non entro a 2600 ma a 2617 con qualche contratto in più... Se ci dovesse essere una caccia agli stop su questi livelli evito di stare troppo vicino ad essi per evitare di restare coinvolto in un inevitabile sali/scendi fatto in quell'area.
Ma purtroppo non è possibile fare un backtest per determinare quale sia la scelta migliore... qualcuno ha qualche suggerimento? Occorrerebbe avere una statistica del numero di hit per ogni livello di prezzo.
So che qualcosa di simile viene fatto col market profile. Che dite, vale la pena approfondire?
Ogni giorno è una cosa diversa...io ne ho fatto per anni di statistiche...ma poi per 1 o due tick se ne va a carte e quarantotto tutta la statistica.
Incredibile ho appena ritrovato un mio post sull'argomento di molti anni fa... idea abbandonata molto velocemente perché poco utile per determinare la direzione. Ma allora cercavo la direzione, ora potrebbe servire a settare i livelli di hedging in modo da ridurre l'instabilità di cui parla giustamente BMM...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-06-13, 19:03 #235
Ma guarda che ho ben capito che cosa intendevi.
La mia risposta ed in genere il mio modo di pormi è sempre aperto ad ogni ragionamento che possa portare a dei miglioramenti.
Ogni giorno studio delle tecniche migliorative, segno che non penso minimamente di essere nemmeno lontanemente vicino alla perfezione.
P.S. Grazie per gli ETF.
Dobbiamo fare qualcosa per vederli in Fiuto (es. aggiornamenti)?
No, nulla. Appena inseriti lo scriveremo qui sul forum.
Sarà sufficiente riavviare Fiuto...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-06-13, 19:09 #236
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BrontoloMoltoMolto a qualcosa serve
parole sante, infatti tra tutti i test (Q1 escluso per i noti motivi) l'interavallo temporale fisso a 10 min è stato il settaggio peggiore. Avevo provato solo il 10 min giusto per provarne uno, non di più per il motivo che hai perfettamente espresso
Tiziano number 1
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23-06-13, 20:09 #237
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Grazie Tiziano.
La tua modifica all'algoritmo in cosa consiste (se si può chiedere)?
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24-06-13, 20:05 #238
Q1 entrava in copertura secondo una formula che prevedeva che le azioni a copertura che servivano per la grammatura fossero solo Long.
Ecco perchè si comportava così nei casi in cui non veniva usata la grammatura.
Ora abbiamo gli ETF short e quindi non serve.
C'è un ETF short che quota in modo diverso che multiplo...Andrea stava verificando.
Domani pomeriggio rilasciamo la release, oggi l'ho provata e va bene.
Grazie per i contributi!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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24-06-13, 21:39 #239
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ti ho un po'perso, io avevo semplicemente messo 100% di peso al future di prima scadenza
non sono pratico di tarature con ETF ma in effetti anche sul bund esistono ETF 2x long e 2x short e non saprei come configurare l'hedging con un ETF short 2x...
ho già letto da più parti che c'è interesse a fare hedging smart con (anche) ETF e in effetti potrebbe essere una buona soluzione (se liquidi) per poter ruotare finemente il payoff... potrebbe mica essere un buon argomento per una video-lezione di approfondimento?Ultima modifica di BMM; 24-06-13 alle 21:43
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24-06-13, 22:00 #240
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a proposito di "ruotare finemente il payoff": oggi ho continuato i miei test con vari settaggi sempre su smart hedging pro e per ora sempre con 20 opzioni vendute. ho sempre avuto lo stesso "scatto" alla prima mossa: in caso di tocco dello strike innanzitutto il sistema parte con 11 o 12 future a copertura, salvo poi aumentare o diminuire di 1 alla volta seguendo bene il mercato se continua il movimento contrario a quello iniziale.
il problema sorge quando si ritorna sul prezzo di partenza perchè il ritorno sul prezzo strike non è mai graduale (ad esempio 11 future, poi 10, poi 9 etc) ma va subito a zero e quindi se si balla attorno allo strike sono dolori in breve tempo.
morale della favola: sono ancora al punto di partenza o quasi e quindi per ora mi accontento di intervenire manualmente cercando di prefissare con il what if i punti di intervento