Release 1.0.10.18 Build 1740 del 01/07/2013

[giorgiog]

ciao Andrea,
ho qualche problema di aggiornamento prezzi

da IB ricevo tutto normalmente, l e date del future da utilizzare mi sembrano corrette ma ho il pallino rosso come puoi vedere dall'immagine

hai qualche suggerimento ?

sono al pc e nel caso puoi intervenire direttamente sul pc con teamviewer

la situazione è cambiata ed i pallini ora sono verdi: numero di battute aumentato rispetto a prima o siete intervenuti ? così per curiosità mia

grazie come sempre

[Andrea Cagalli]

la situazione è cambiata ed i pallini ora sono verdi: numero di battute aumentato rispetto a prima o siete intervenuti ? così per curiosità mia

grazie come sempre

Ciao caro,
non abbiamo fatto nulla, dipende da IB e la richiesta di dati storici. Quando apri il TTS, o un grafico FiutoPRO richiede di dati storici, IB fornisce i dati ogni 15 secondi, perciò con ogni probabilità si erano accodate le richieste che poi sono state evase.

Ciao Ciao

[BMM]

E no, la differenza più grande la trovi proprio nel PayOff a scadenza.

E' lì che il future perderà con velocità pari alla sua costante (K1) tutto il valore immesso nell'eventuale dividendo.
Non usando quella visualizzazione differenziata non ti accorgeresti della differenza se non nel momento dello stacco.

ma il Bund non ha dividendi... quindi che dovrei mettere?

do per scontato che sul Bund NON debba usare il modo stock perchè non ho dividendi ma non capisco da dove arrivi il 31% di differenza sul payoff tra i due modi visto che non ho impostato dividendi.

Mi rendo conto di avere una lacuna teorica, magari spostatemi in un altro thread

[Cagalli Tiziano]

do per scontato che sul Bund NON debba usare il modo stock perchè non ho dividendi ma non capisco da dove arrivi il 31% di differenza sul payoff tra i due modi visto che non ho impostato dividendi.

Mi rendo conto di avere una lacuna teorica, magari spostatemi in un altro thread

Ti sposto direttamente nella formula di B&S...leggi quella e capisci tutto!

[BMM]

B&S a parte inizio a pensare ci sia qualcosa di strano

oggi vedo una differenza tra i due modi dell' 84%!

... non ho impostato alcun dividendo e la scadenza è fra solo 14 giorni ...

anche la curva at now sta andando per i fatti suoi, mi sta capitando in tutte le strategie Bund dei test sul hedging

[BMM]

ho notato che certe volte il P/L di una opzione in strategy builder è errato con ripercussioni, ovviamente, sul saldo netto

qui ad esempio ho short prezzo di carico 0.54 ed emaker che quota 1.71 quindi, considerando 10 pezzi:

P/L = 10 x (0.54 - 1.71 ) = -11700 mentre in figura si vede fisso a -6'600

oltretutto al variare del prezzo emaker il P/L non varia restando sempre fisso

che posso fare?

PS come info aggiuntiva è una DITM con book 0 / 0 (vuoto)

[Andrea Cagalli]

ho notato che certe volte il P/L di una opzione in strategy builder è errato con ripercussioni, ovviamente, sul saldo netto

qui ad esempio ho short prezzo di carico 0.54 ed emaker che quota 1.71 quindi, considerando 10 pezzi:

P/L = 10 x (0.54 - 1.71 ) = -11700 mentre in figura si vede fisso a -6'600

oltretutto al variare del prezzo emaker il P/L non varia restando sempre fisso

che posso fare?

PS come info aggiuntiva è una DITM con book 0 / 0 (vuoto)

Ciao caro,
io proverei a chiudere la strategia e riaprirla. O a chiudere FiutoPRO e riaprirlo. Credo arrivi dalla piattaforma il prezzo di 1.2 che quindi inficia il prezzo eMaker che è correttamente intorno ad 1,7.

Ciao Ciao

Ciao Ciao

[BMM]

Ciao caro,
io proverei a chiudere la strategia e riaprirla. O a chiudere FiutoPRO e riaprirlo. Credo arrivi dalla piattaforma il prezzo di 1.2 che quindi inficia il prezzo eMaker che è correttamente intorno ad 1,7.

Ciao Ciao

Ciao Ciao

1.2 non viene dalla piattaforma che è sempre 0 / 0 ma appare su fiuto togliendo le spunte in figura



riavviando ora la situazione è:



ma 10 x ( 0.54 - 1.74 ) = 12'000 e non 11'800 anche se ci avviciniamo di più