Discussione: matrice di correlazione
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10-07-13, 12:04 #1
matrice di correlazione
Tiziano, Andrea
gentilmente potete verificare il corretto funzionamento della matrice di correlazione in Fiutopro ?
c'è qualcosa che non torna.
L'incrocio DAX/STOXX su base Daily mi da un indice di 0.26 ma osservando i grafici in sovrapposizione mi sembra che la correlazione sia ben piu alta.
I 2 indici da qualche mese viaggiano in perfetto sincronismo.
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 10-07-13 alle 12:13
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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10-07-13, 15:15 #2
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10-07-13, 15:33 #3
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10-07-13, 16:02 #4
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11-07-13, 09:32 #5
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Ciao Apo vedo con piacere che segui le correlazioni tra strumenti finanziari, io sto seguendo in particolare oro/argento ( grado 0,98/0,99) EURUSD e USDCHF (grado -0,97), daxcac (0,91) e fiat/Exor, mentre per AUD e NZD su USD non riesco ancora a trovare nulla per operare .
Le prime due con etf le altre con opzioni, penso che dopo due/tre settimane (estate permettendo) di paper comincerò con i primi contratti. L'unica cosa buona che IW da è il grafico dello spread a time frame a scelta (io seguo 4 h) in quanto l'oro si è decorrelato a 1 giorno con dati aggiornati ogni ora e seguo gli spike . Se hai altre correlazioni molto forti che conosci dimmele perchè le accetto con piacere.
Ci sarai a Milano a Settembre ? Se ci sarai andiamo insieme
Ciao Gian
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11-07-13, 10:22 #6
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11-07-13, 10:40 #7
Ciao Gian,
si, ogni tanto seguo le correlazioni con operazioni in spread trading.
sto cercando un modo per poterle sfruttare al meglio operando con opzioni
ad esempio su Dax e Stoxx che sono abbastanza correlati si potrebbe costruire uno spread rialzista sul Dax ( maggiore forza relativa) e uno ribassista sullo stoxx entrambi ovviamente con profili simmetrici e commitment uguali e di segno opposto.
su EURUSD e USDCHF come operi ?
vai long o short su entrambi in base alla direzione del sintetico EUR/CHF ?
Per quanto riguarda Milano, spero di esserci e andiamo su insieme.
ApoUltima modifica di Apocalips; 11-07-13 alle 10:46
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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11-07-13, 10:50 #8
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Grazie mille, adesso provvedo ad inserire nella lista e analizzare il grado e gli spike ( peraltro crude oil è correlato con CAD e negativamente con Yen però devo vedere il grado e gli strumenti adatti). Speriamo che Tiziano ci possa fornire qualche bella chicca perchè ritengo che le correlazioni siano molto interessanti...
Ciao e grazie di nuovo
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11-07-13, 11:20 #9
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io sto seguendo assiduamente da una settimana le correlazioni oro/argento in primis poi le altre, questo in quanto con degli etf molto liquidi ho visto che si potrebbe operare bene . Una cosa che manca , pur avendo gli spread su IW è la comparazione dei grafici sul timeframe scelto, questo permette di vendere o acquistare lo spread ma contestualmente vendere o comprare argento al momento giusto (ad esempio AG era rimasto indietro rispetto all'oro e stamattina sta facendo +2,61 sull'etf ) su altro sito advanced forex charts li compara perfettamente e su altro ho la correlazione e gli spike , il dax e cac sono molto correlati e con le opzioni non si rischia molto su operazioni a max 3/5 gg per la chiusura degli spike. Su EUR/CHF ho il primo strumento etf ma non trovo il secondo a copertura dell'operazione( o meglio non ci sono contratti e grafici) e così seguo EUR USD e relativa copertura o EURCHF ma sul peso giusto ho perplessità . Seguo inoltre ma con minor interesse fiat/exor.
Ciao Gian
PS dimmi che ne pensi o se trovi qualcosa di interessante e speriamo che Tiziano voglia intervenire in merito e darci qualche ottima diritta come sempre
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11-07-13, 13:47 #10