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  1. #1

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    problema valori teorici in strategy builder

    ciao ragazzi,
    non so se siete tornati dalle meritate ferie ma vi sottopongo questo problema. già presente in passato in alcuni momenti. cerco di spiegarmi:
    1) sul wheat ho inserito il future scadenza dicembre (13 dicembre) perchè è il sottostante giusto per le opzioni che intendo utilizzare scadenza dicembre (22 novembre)
    2) con strategy builder ho creato questa figura e tento di fare dei what if che però mi risultano sballati
    3) in particolare il valore sballato sembrerebbe solo 1, quello che risulta come differenza tra le figure 1 e 2 dove nella 1 ci sono i valori reali e nella 2 quelli di emaker dove risulta che solo 1 valore sembra sballare anche se non capisco cosa posso fare per sistemare la cosa

    non so se mi sono spiegato e comunque grazie in anticipo
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  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi,
    non so se siete tornati dalle meritate ferie ma vi sottopongo questo problema. già presente in passato in alcuni momenti. cerco di spiegarmi:
    1) sul wheat ho inserito il future scadenza dicembre (13 dicembre) perchè è il sottostante giusto per le opzioni che intendo utilizzare scadenza dicembre (22 novembre)
    2) con strategy builder ho creato questa figura e tento di fare dei what if che però mi risultano sballati
    3) in particolare il valore sballato sembrerebbe solo 1, quello che risulta come differenza tra le figure 1 e 2 dove nella 1 ci sono i valori reali e nella 2 quelli di emaker dove risulta che solo 1 valore sembra sballare anche se non capisco cosa posso fare per sistemare la cosa

    non so se mi sono spiegato e comunque grazie in anticipo
    Ciao caro,
    essi siamo tornati! La prima cosa che mi viene in mente è di aprire la finestra "What-If", fare doppio click sulla cella della volatilità in corrispondenza del valore erroneo e imputarla manualmente in modo da allineare il valore. In questo modo dovresti essere a posto.

    Ciao Ciao

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    essi siamo tornati! La prima cosa che mi viene in mente è di aprire la finestra "What-If", fare doppio click sulla cella della volatilità in corrispondenza del valore erroneo e imputarla manualmente in modo da allineare il valore. In questo modo dovresti essere a posto.

    Ciao Ciao
    ok, così funziona.

    ti chiedo, anche se credo di si, se concettualmente può essere corretto in questi casi imputare nel what if la volatilità che mi viene proposta in reale dalla chain opzioni

    P.S. spero vi siate riposati perchè il forum languiva molto senza di voi e vi aspetterà un autunno denso di novità

  4. #4

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    bentornato Andrea!

    facendo hedging col future scadenza più vicina si ha che il payoff ruota facendo fulcro sul prezzo del future vicino senza tener conto della differenza di valore che si ha col future lontano quindi il payoff visualizzato è fuorviante. E' possibile fare qualche settaggio in modo che questo non capiti?

    In allegato un immagine che spero serva a far capire quel che intendo, ho ruotato il payoff quasi completamente hedgiando ma invece di avere il payoff ruotato attorno a 138 ove batte il future lungo ha ruotato attorno a 140.4 dove batte il future corto facendo sembrare di avere il payoff in loss a scadenza

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    Se non ci si può far nulla magari sarebbe da pensarci per una prossima release, sono stato chiaro?

  5. #5
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    bentornato Andrea!

    facendo hedging col future scadenza più vicina si ha che il payoff ruota facendo fulcro sul prezzo del future vicino senza tener conto della differenza di valore che si ha col future lontano quindi il payoff visualizzato è fuorviante. E' possibile fare qualche settaggio in modo che questo non capiti?

    In allegato un immagine che spero serva a far capire quel che intendo, ho ruotato il payoff quasi completamente hedgiando ma invece di avere il payoff ruotato attorno a 138 ove batte il future lungo ha ruotato attorno a 140.4 dove batte il future corto facendo sembrare di avere il payoff in loss a scadenza

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    Se non ci si può far nulla magari sarebbe da pensarci per una prossima release, sono stato chiaro?
    Ciao,
    allora i calcoli e tutti i disegni sono fatti prendendo il prezzo del future più vicino. Se la configurazione di base non si adatta alle tue esigenze devi semplicemente modificare (Edit) il primo future che trovi (quello senza data per intenderci) e metterci i simboli per collegarli a quello più lontano. Così facendo hai tutto basato e calcolato sul future più lungo.

    Ciao Ciao

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao,
    allora i calcoli e tutti i disegni sono fatti prendendo il prezzo del future più vicino. Se la configurazione di base non si adatta alle tue esigenze devi semplicemente modificare (Edit) il primo future che trovi (quello senza data per intenderci) e metterci i simboli per collegarli a quello più lontano. Così facendo hai tutto basato e calcolato sul future più lungo.

    Ciao Ciao
    ci avevo già provato ma l'unico effetto che ho è che si sposta il pallino rosso sul payoff sulla quotazione del future lungo però le rotazioni di payoff dell'hedging hanno sempre per fulcro il valore del future corto producendo una figura errata:

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    ho provato anche a cancellare gli eseguiti sul future e rifarli DOPO aver cambiato il simbolo del future senza data ma il risultato è sempre quello di cui sopra

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    ci avevo già provato ma l'unico effetto che ho è che si sposta il pallino rosso sul payoff sulla quotazione del future lungo però le rotazioni di payoff dell'hedging hanno sempre per fulcro il valore del future corto producendo una figura errata:

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    ho provato anche a cancellare gli eseguiti sul future e rifarli DOPO aver cambiato il simbolo del future senza data ma il risultato è sempre quello di cui sopra
    ho ragione? sarà possibile risolvere in una release futura?

  8. #8
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    ok, così funziona.

    ti chiedo, anche se credo di si, se concettualmente può essere corretto in questi casi imputare nel what if la volatilità che mi viene proposta in reale dalla chain opzioni

    P.S. spero vi siate riposati perchè il forum languiva molto senza di voi e vi aspetterà un autunno denso di novità
    Essi davvero....mamma mia!!
    Concettualmente è corretto, anzi direi proprio di fare così. Potresti incorrere in piccole differenze ma trascurabili!

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